比特幣期貨、期權成交量均回升四成,期權持倉大增 15% 接近三季度交割日前歷史新高。CME 比特幣期權交易量在上週環比大增兩倍多後,過去一週回落七成。BitMEX 以太坊期貨持倉數值繼前一週跌逾 12% 後,過去一週反彈近 20%。

期貨市場

極端行情爆倉概況

過去一週,比特幣價格波動較大,共爆倉約 7 億美元。10 月 10 日上午,比特幣半小時漲逾 350 美元,期間爆倉金額達 1.2 億美元,當日共爆倉 1.43 億美元。10 月 12 日下午,比特幣在急跌觸及 11185 美元前的半小時內爆倉 3016 萬美元,當日共爆倉 8200 萬美元。

加密衍生品週報 | 熱度回升,BTC 期貨、期權成交量均反彈四成BitMEX、幣安、Bybit、火幣和 OKEx 五家交易所的比特幣期貨爆倉數據統計,來源:幣 Coin

交易量

比特幣期貨的統計範圍包括 BitMEX、幣安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火幣 和 OKEx。以太坊期貨的統計範圍包括 BitMEX、幣安、Bitfinex、Bybit、Deribit、FTX、火幣 和 OKEx。

比特幣期貨成交量大幅回升,過去一週反彈逾四成,爲 625 億美元。其中,Bitfinex 環比增加超 120%,Bybit、火幣均反彈逾 50%,Bakkt 和火幣均反彈約 40%。

加密衍生品週報 | BTC 期貨、期權成交量均回升四成比特幣期貨合約日交易量,來源:Skew

以太坊成交量打破連續四周下降趨勢,過去一週反彈 25.31%,一週交易量爲 242.77 億美元。

加密衍生品週報 | BTC 期貨、期權成交量均回升四成以太坊期貨合約日交易量,來源:Skew

未平倉頭寸

比特幣持倉持續小幅反彈。截至 10 月 15 日,該數值爲 41.45 億美元,較一週前增加逾 5%。其中,CME 的持倉數值在上週增加近 24% 之後,過去一週再增加逾 21%,截至昨日爲 5.61 億美元。另外,Bakkt 的持倉也較一週前反彈約 20%。

加密衍生品週報 | BTC 期貨、期權成交量均回升四成比特幣期貨合約未平倉頭寸,來源:Skew

以太坊持倉數值較一週前小幅增加 3.62%,重回 10 億美元上方,截至 10 月 15 日爲 10.18 億美元。其中,BitMEX 持倉數值在前一週因被監管部門指控跌逾 12% 後,過去一週反彈近 20%,截至昨日爲 1.22 億美元。

加密衍生品週報 | BTC 期貨、期權成交量均回升四成以太坊期貨合約未平倉頭寸,來源:Skew

比特幣和以太坊的期貨成交量均出現一定程度的反彈,但持倉數值卻未發生明顯增加,這表明市場對於盤面的看法依舊較爲謹慎。投資者需持續關注持倉數據的變化。

資金費率

資金費率是永續合約中在多空交易者之間轉移週期性的費用,以使永續合約的價格與標的資產的價值保持接近,旨在平衡多頭和空頭之間平衡供應和需求。資金費率爲正,多頭向空頭支付,反之則空頭向多頭支付。

過去一週,FTX 的平均資金費率最高,爲 0.0113%。另外,在該時段內僅有 Bitfinex 和 OKEx 的資金費率爲負值,分別爲-0.0055% 和-0.0001%。

加密衍生品週報 | BTC 期貨、期權成交量均回升四成各交易所的比特幣永續合約資金費率對比

相比於 8 月份,以太坊永續合約的資金費率大幅降低。過去一週,BitMEX 的以太坊平均資金費率最高,達 0.0421%,Bybit 和幣安的資金費率均在 0.01% 上方,其他交易所均低於 0.005%。

加密衍生品週報 | BTC 期貨、期權成交量均回升四成各交易所的以太坊永續合約資金費率對比

期權市場

交易量

比特幣期權統計範圍包括 Bakkt、Bit.com 、CME、Deribit、火幣(9 月 1 日上線)、LedgerX 和 OKEx。以太坊期權統計範圍爲 Deribit 、火幣(9 月 11 日上線)和 OKEx。

與期貨市場表現一致,比特幣期權一週交易量環比回升 38.73%。其中,CME 交易量在上週環比大增兩倍多後,過去一週回落 68.14%。值得一提的是,10 月 12 日的交易量達 3.62 億美元,創下除 7 月 27 日外的最高紀錄。

加密衍生品週報 | BTC 期貨、期權成交量均回升四成比特幣期權日交易量,來源:Skew

以太坊期權成交量在連續四周下降之後,過去一週回升近 10%,達 1.25 億美元。

加密衍生品週報 | BTC 期貨、期權成交量均回升四成以太坊期權日交易量,數據來源:Skew

未平倉頭寸

比特幣持倉數值也在持續增加,較一週前增加逾 15%,截至 10 月 15 日爲 21.53 億美元。目前,該數值僅次於三季度交割日前水平(約 22.73 億美元)。

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另一方面,以太坊持倉數值較一週前反彈逾 9%,截至 10 月 15 日爲 4.24 億美元。

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期權到期情況

今日將有超 2.4 萬份比特幣期權合約到期,名義價值逾 2.7 億美元。本月最後一個週五(30 日)將有 4.63 萬份合約到期。

加密衍生品週報 | BTC 期貨、期權成交量均回升四成比特幣期權到期情況,來源:Skew

以太坊期權方面,今日將有 9.69 萬份合約到期,12 月 25 日將有超 48 萬份合約到期。

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