比特幣期貨成交量繼上週增加 50% 之後過去一週再增三成,期權持倉持續創下歷史紀錄,較一週前增加近 7%。以太坊期權成交量環比下降 15%。

一週市場動態

火幣上線 USDT 本位永續合約,首批支持 BTC、ETH、BCH、BSV、LINK、DOT、UNI、FIL、YFI 和 BNB 等 10 個幣種。

極端行情爆倉概況

過去一週(10 月 23 日至 29 日),比特幣大致在 12700 美元至 13900 美元區間內波動。本週二(27 日)凌晨,比特幣在短暫跌破 1.3 萬美元的半小時內爆倉 2662 萬美元,以太坊爆倉 1532 萬美元,當日比特幣共爆倉 1.21 億美元。週三,比特幣一度升至 13800 美元上方,創下去年 7 月份以來新高,隨後又震盪回落逾一千美元,當日爆倉金額達 1.77 億美元。

衍生品週報 | ETH 期權交易熱度冷卻,BTC 持倉再創紀錄BitMEX、幣安、Bybit、火幣和 OKEx 五家交易所的比特幣期貨爆倉數據統計,來源:幣 Coin

交易量

比特幣期貨的統計範圍包括 BitMEX、幣安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火幣 和 OKEx。以太坊期貨的統計範圍包括 BitMEX、幣安、Bitfinex、Bybit、Deribit、FTX、火幣 和 OKEx。

比特幣期貨市場交易熱度持續上漲,成交量繼上週增加近半成之後,過去一週再增加近 29%,達約 1091 億美元。值得注意的是,CME 的交易量在上週環比大漲 80% 後過去一週再增加近五成,達 36.07 億美元,其中,28 日單日的交易量達 10 億美元。

衍生品週報 | ETH 期權交易熱度冷卻,BTC 持倉再創紀錄比特幣期貨合約日交易量,來源:Skew

以太坊一週成交量環比增加約 3%,達 293.11 億美元,其中,有且僅有 OKEx 的交易量呈減少趨勢,環比下降 13% 至 55.42 億美元。

衍生品週報 | ETH 期權交易熱度冷卻,BTC 持倉再創紀錄以太坊期貨合約日交易量,來源:Skew

未平倉頭寸

截至 10 月 29 日,比特幣未平倉頭寸達 51.46 億美元,較一週前增加 3.56%。

衍生品週報 | ETH 期權交易熱度冷卻,BTC 持倉再創紀錄比特幣期貨合約未平倉頭寸,來源:Skew

相比之下,以太坊未平倉頭寸較一週前減少 9.2%,達 10.75 億美元。

衍生品週報 | ETH 期權交易熱度冷卻,BTC 持倉再創紀錄以太坊期貨合約未平倉頭寸,來源:Skew

儘管期貨市場熱度持續升溫,但以太坊持倉卻下降 10%,由此可見市場對以太坊的觀望態度。

期權市場

交易量

比特幣期權統計範圍包括 Bakkt、Bit.com 、CME、Deribit、火幣(9 月 1 日上線)、LedgerX 和 OKEx。以太坊期權統計範圍爲 Deribit 、火幣(9 月 11 日上線)和 OKEx。

比特幣期權交易量也持續回升,過去一週的交易量達 18.18 億美元,環比增加逾 10%,其中,CME 的交易量繼連續兩週回落後,過去一週反彈兩倍,達 6090 萬美元。

衍生品週報 | ETH 期權交易熱度冷卻,BTC 持倉再創紀錄比特幣期權日交易量,來源:Skew

以太坊一週成交量在上週增加近 60% 之後,過去一週下降 15%至 1.67 億美元。

衍生品週報 | ETH 期權交易熱度冷卻,BTC 持倉再創紀錄以太坊期權日交易量,來源:Skew

未平倉頭寸

比特幣期權持倉持續創下歷史紀錄。截至 10 月 29 日,該數值爲 27.76 億美元,較一週前增加近 7%。

衍生品週報 | ETH 期權交易熱度冷卻,BTC 持倉再創紀錄比特幣期權未平倉頭寸,來源:Skew

另一方面,以太坊持倉數值打破連續三週反彈趨勢,截至 29 日爲 4.79 億美元,較一週前下跌 3.52%。

衍生品週報 | ETH 期權交易熱度冷卻,BTC 持倉再創紀錄比特幣期權未平倉頭寸,來源:Skew

期權市場中,比特幣的成交量和持倉數值表明交易者繼續對比特幣持看漲態度,而對以太坊卻表現出截然不同的態度,這意味着交易者短期之內對以太坊的交易熱度有所冷卻,且對後市持謹慎態度。

期權到期情況

今日(10 月 30 日)將有 6.48 萬份比特幣期權合約到期,名義價值逾 8.59 億美元。

衍生品週報 | ETH 期權交易熱度冷卻,BTC 持倉再創紀錄比特幣期權到期情況,來源:Skew

以太坊期權方面,今日有 21.14 萬份合約到期,名義價值約爲 7949 萬美元。12 月 25 日將有 50.33 萬份合約到期。

衍生品週報 | ETH 期權交易熱度冷卻,BTC 持倉再創紀錄以太坊期權到期情況,來源:Skew