比特幣一週期貨、期權成交量均環比增加超兩成,以太坊成交量均有所縮量。比特幣持倉量 PCR 之比達到 0.9,創下 2019 年年中以來新高。3 月 26 日將分別有價值超 67 億美元和 20 億美元的比特幣和以太坊期權合約到期。

撰文:Karen

一週市場動態

  1. 幣安上線 BTC、ETH 1-75 倍次季 0625 U 本位交割合約。
  2. 幣安上線 MANA、HEAR、ALICE、ONE、LINA 1-25 倍 U 本位永續合約。

期貨市場

極端行情爆倉概況

過去一週,比特幣再創新高升破 6 萬美元關口,本週一 17 點開始的一小時內,比特幣回落近 3600 美元至 55000 美元附近,期間爆倉 7.5 億美元,當日爆倉金額達 19 億美元。週二 8 點半開始在比特幣回落近 2000 美元的一小時內,爆倉 4.2 億美元,當日共爆倉超 8 億美元。

| 衍生品週報BitMEX、幣安、Bybit、火幣、MXC、OKEx 的期貨爆倉數據統計,來源:幣 Coin

交易量和未平倉頭寸

比特幣期貨的統計範圍包括 BitMEX、幣安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火幣 和 OKEx。以太坊期貨的統計範圍包括 BitMEX、幣安、Bitfinex、Bybit、CME (2 月 7 日上線)、Deribit、FTX、火幣 和 OKEx。

過去一週(3 月 12 日至 3 月 18 日),伴隨着比特幣再次刷新歷史高位,比特幣期貨成交量環比增加超 20%,持倉仍處峯值附近,相比一週前變化幅度在 1% 之內。

| 衍生品週報比特幣期貨合約交易量,來源:Skew

| 衍生品週報比特幣期貨合約未平倉頭寸,來源:Skew

以太坊價格過去一週一直在 1800 美元附近盤整,遲遲未破前高,期貨成交量也小幅縮量,環比下降 7%,反映出投資者對以太坊的熱度略有下降。此外,未平倉頭寸方面也未見明顯變化。可以看出,相比於比特幣,投資者對目前的以太坊市場狀況更持謹慎和觀望態度。

| 衍生品週報以太坊期貨合約日交易量,來源:Skew

| 衍生品週報以太坊期貨未平倉頭寸,來源:Skew

期權市場

交易量和未平倉頭寸

比特幣期權統計範圍包括幣安、Bakkt、Bit.com 、CME、Deribit、火幣、LedgerX 和 OKEx。以太坊期權統計範圍爲 Bit.com、Deribit 、火幣和 OKEx。

過去一週,比特幣期權成交量也環比增加 20% 左右至 76 億美元,持倉數值也緩慢上升,爲 140 億美元左右,持續刷新歷史高點。

| 衍生品週報比特幣期權合約交易量,來源:Skew

| 衍生品週報比特幣期權合約交易量,來源:Skew

以太坊方面,一週成交量環比減少近 8%,爲 10 億美元左右,未平倉頭寸稍有回落,較一週前減少近 4%。

| 衍生品週報以太坊期權合約交易量,來源:Skew

| 衍生品週報以太坊期權合約未平倉,來源:Skew

持倉量 PCR 之比

看跌 / 看漲比(Put/Call Ratio,PCR)是一個用來衡量看空看漲比例的指標。若 PCR 值大於 1,意味着做空大於做多,若小於 1,做空小於做多。

從較長區間來看,隨着比特幣不斷刷新峯值高位,持倉 PCR 之比也持續上漲,且未見緩和跡象,目前達到 0.9,創下 2019 年年中以來新高,這意味着多空雙方博弈持續升級,儘管多方勢力仍控制局勢,但空方也在不斷蓄力。

| 衍生品週報比特幣期權持倉量和成交量 PCR 之比

以太坊方面,持倉 PCR 之比未見明顯變動,在今年以來大多保持在 0.7 至 0.8 之間。

| 衍生品週報以太坊期權持倉量和成交量 PCR 之比

期權到期情況

今日將分別有 2.11 萬份比特幣期權合約和 11.94 萬份以太坊期權合約到期,名義價值分別爲 12.32 億美元和 2.15 億美元美元,3 月 26 日將有 11.51 萬份比特幣期權合約,名義價值超 67 億美元,66.61 萬份以太坊期權合約到期,名義價值近 20 億美元。

| 衍生品週報比特幣期權到期情況,來源:Skew

| 衍生品週報以太坊期權到期情況,來源:Skew