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量化風雲榜第 24 期 | 市場回調,高頻組收益回撤最佳

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01 累計實時排行

量化表現不僅受市場行情,策略等因素的影響,與賬戶規模和投資人的風險偏好也緊密相關。資金規模較大的投資人往往要求更穩健的量化收益。
本期量化風雲榜將公開三隻回撤控制較爲優秀的產品規模,這三隻產品均來自兆貝資本,分別爲高頻組——高頻套利,套利組——套利卓越 1 號以及兆貝套利 。
兆貝高頻套利回撤最小,歷史最大回撤僅有-0.11%,mar 值高達 550,目前賬戶規模 149 BTC。卓越套利 1 號總體規模最大,爲 1053 BTC,mar 比率爲 73,歷史最大回撤爲-0.31%。而兆貝套利最大回撤爲 0.60%,賬戶規模 202 BTC。

量化風雲榜第 24 期 | 市場回調,高頻組收益回撤最佳

02 周指標變動

本期周排行榜採集的數據區間爲 11 月 1 日到 11 月 8 日,比特幣延續前幾日的橫盤局勢,並於 8 日出現一波下挫,最低打到 8675。根據這幾日的走勢,預計未來幾日還會下行,投資者需做好風險控制,量化則可以把握交易機會。

數據反映,上週量化整體平均收益爲 0.24%,較上週提升。其中,高頻平均收益爲 1.32%,套利平均收益爲 0.20%,趨勢 / 複合平均收益爲-0.48%,usdt 本位平均收益爲 0.92%。
整體平均週迴撤爲-0.73%,平均週迴撤最低的是高頻策略,爲-0.02%,其餘各組平均回撤分別爲-0.1%,-1.47%,-0.78%。
與整體量化反應不同的是,金本位組基本所有產品的年化都出現了回升,而其他組別的年化收益均下降。其中年化收益漲幅最高的是共盈多因子對衝,其上週周收益爲 2.09%,同時週迴撤也比較高,達到-1.16%。
具體各產品周表現見以下榜單。

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03 量化大賽

再來看 TokenInsight 量化大賽(數據時間區間爲 11.04~11.1),上週名次變動較大的是套利組,前五的名次都發生了變化,排名第一的是共識科技,上升了兩個名次;其餘各組第一名均未發生變化,具體收益情況見以下榜單。

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(數據來源:壹塊硬幣)

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