以太坊期貨一週成交量環比翻倍,其中,CME 成交量激增 1.7 倍。以太坊期權持倉量 PCR 之比持續反彈至 0.8 附近。比特幣期貨持倉數值環比下降 25%。今日有價值 15 億美元的比特幣期權到期,4.4 億美元的以太坊期權到期。

撰文:Karen

一週市場動態

  1. Synthetix 衍生品交易平臺 Kwenta 正式上線 FAANG 股票合成資產,包括 sFB、sAMZN、sAAPL、sNFLX 和 sGOOG。
  2. dYdX 將於 4 月 22 日 00:00 上線 SUSHI、SOL 品種的 USDC 本位永續合約。
  3. UMA 推出 BAL、UNI 看漲期權代幣。

期貨市場

極端行情爆倉概況

今日凌晨 4 點半開始的半小時內,全網爆倉 5.6 億美元,爆倉人數超 7 萬人。9 點半開始的 1 小時內全網爆倉近 12 億美元,爆倉人數總計超 16 萬人。過去 24 小時內共爆倉超 34 億美元,爆倉人數達 48 萬人。

  | 加密衍生品週報BitMEX、幣安、Bybit、火幣、MXC、OKEx 的期貨爆倉數據統計,來源:幣 Coin

交易量和未平倉頭寸

比特幣期貨的統計範圍包括 BitMEX、幣安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火幣 和 OKEx。以太坊期貨的統計範圍包括 BitMEX、幣安、Bitfinex、Bybit、CME、Deribit、FTX、火幣 和 OKEx。

受行情波動加大影響,過去一週(4 月 16 日至 22 日),比特幣期貨成交量環比增加近 38%,達到 5730 億美元,未平倉頭寸在 4 月 13 日創下歷史新高(270 億美元)後開始回撤,截至昨日爲 197 億美元,較一週前下降超 24%。

  | 加密衍生品週報比特幣期貨合約交易量,來源:Skew

  | 加密衍生品週報比特幣期貨未平倉頭寸,來源:Skew

伴隨着以太坊昨日創下新高,一週成交量環比翻倍,其中,CME 成交量激增超 170%。另外,4 月 18 日至 22 日,以太坊持倉數值還在逐步增加。

  | 加密衍生品週報以太坊期貨合約交易量,來源:Skew

  | 加密衍生品週報以太坊期貨未平倉頭寸,來源:Skew

期貨方面,過去一週內,以太坊的市場表現要領先於比特幣。不過,由於上述數據還未統計今日數據,因此交易者可持續關注後續幾日內的交易數據和持倉狀況,以此判定市場熱度和持倉興趣的變化。

期權市場

交易量和未平倉頭寸

比特幣期權統計範圍包括幣安、Bakkt、Bit.com 、CME、Deribit、火幣、LedgerX 和 OKEx。以太坊期權統計範圍爲 Bit.com、Deribit 、火幣和 OKEx。

比特幣期權成交量在上週激增 50% 後,過去一週持續處於高位,一週成交量達到約 95 億美元。未平倉頭寸未出現明顯跌幅,仍處歷史高點附近,出現不到 7% 的回撤。

| 加密衍生品週報比特幣期權合約交易量,來源:Skew

| 加密衍生品週報比特幣期權未平倉頭寸,來源:Skew

以太坊期權一週成交量也環比增加接近 25%,達到 26 億美元,其中,4 月 22 日單日成交量達到 9.67 億美元,創下歷史紀錄。另外,持倉數值雖較一週前略微增加 1% 左右,但持續創下了新高,截至昨日爲 43.7 億美元。

| 加密衍生品週報以太坊期權合約交易量,來源:Skew

| 加密衍生品週報以太坊期權未平倉頭寸,來源:Skew

波動率

比特幣的已實現波動率和平值期權隱含波動率在過去一週內略微有所反彈,其中,已實現波動率從上週六的 53% 反彈至目前的 57%,一個月平值期權隱含波動率從 66% 反彈至 87%,不過,反彈力度微乎其微。

| 加密衍生品週報從左到右依次爲比特幣一個月已實現波動率和比特幣一個月 ATM 隱含波動率

持倉量 PCR 之比

如此前週報所講,上週比特幣持倉量 PCR 之比反彈至 0.9 上方,表露出交易者的偏謹慎態度,目前,持倉量 PCR 之比再次回落至 0.8 左右。另一方面,以太坊持倉量 PCR 之比從 4 月初的 0.7 左右持續反彈,目前處於 0.8 附近,這表明,隨着以太坊價格在本週創下紀錄,看跌期權相對增多。

| 加密衍生品週報比特幣期權持倉量 PCR 之比

24h 爆倉 34 億美元,以太坊期權成交量翻倍 | 加密衍生品週報以太坊期權持倉量 PCR 之比

期權行權和到期情況

截至 4 月 22 日,比特幣期權未平倉頭寸中,行權價爲 5 萬美元的未平倉頭寸最多,有近 2 萬枚比特幣。另外,今日有超 3 萬枚比特幣到期,價值近 15 億美元,4 月 30 日將有 7.65 萬枚比特幣到期,價值逾 37 億美元。

| 加密衍生品週報比特幣期權行權和到期情況,來源:Skew

今日有超 20 萬枚以太坊到期,價值約爲 4.4 億美元,4 月 30 日將有近 35 萬枚以太坊到期。

| 加密衍生品週報以太坊期權行權和到期情況,來源:Skew