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量化風雲周榜第 20 期 | 市場清淡,兩週量化平均收益僅有 0.49%

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本期量化風雲榜新增一支套利產品——黑森林穩健量化基金。“黑森林穩健量化基金”年化收益率 35.73%,最大回撤 0.21%,Mar 比率 (即風險收益比) 爲 170。

前兩週的量化市場行情清淡,較多產品策略近乎處於停滯狀態,整體平均漲幅僅有 0.49%。平均年化收益率下降約 7%。

本期榜單排位沒有發生變動。

壹塊硬幣與 TokenInsight 達成戰略合作關係,即日起入駐量化風雲榜。 10 月 20 日第一屆 TokenInsight 全球數字資產量化大賽在北京啓動,賽期持續時間爲 10 月 20 日-12 月 30 日,壹塊硬幣將對大賽進行全程跟進報道。

壹塊硬幣集結業內二十家一線量化團隊,打造集信披、數據、投研爲一體的全方位量化服務平臺,現上線量化市值管理服務和出幣渠道業務,用量化幫助投資者獲取更高的收益。諮詢詳情請加:747131384,或掃描榜單底部二維碼。**

文 / 壹塊硬幣

量化風雲周榜第 20 期 | 市場清淡,兩週量化平均收益僅有 0.49%

01 最新淨值排行

本期量化風雲榜新增一支套利產品——黑森林穩健量化基金。“黑森林穩健量化基金“運行了共 67 天,年化收益率 35.73%,最大回撤 0.21%,Mar 比率 (即風險收益比) 爲 170,分別空降淨值榜單套利組第 7 名和 Mar 比率榜單套利組第 1 名。

上兩週,BTC 下跌後不斷測試 7700-7800 一帶支撐線,於 7 月 7 日市場掉頭向上,連續兩次拉昇後,10 月 11 日大餅衝擊 8800 受阻,轉而又進入整理的態勢。儘管市場波動率再一次降低,交易量相比前一兩個月的高位盤整卻有所上升。交割合約方面,基差仍舊處於較低水平,短期內市場會持續震盪狀態尋求方向的確定。

回顧前兩週的量化收益,較多產品策略近乎處於停滯狀態,整體平均漲幅僅有 0.49%。最高收益率 10.78%,爲趨勢組產品。最低收益率-2.8%,爲複合組產品。

高頻組收益率較高的是“兆貝高頻套利”,漲幅爲 0.62%。套利組平均漲幅 0.16%,複合組平均漲幅爲-0.74%。趨勢組收益率較高的是“創新聚穩健 1 號”,漲幅爲 10.78%。各組最高收益均有所下降。

量化風雲周榜第 20 期 | 市場清淡,兩週量化平均收益僅有 0.49%

02 mar 比率排行

mar 比率榜單上,僅有“創心聚穩健 1 號”年化收益率處於回升的狀態,其他產品仍舊延續之前下降的狀態,整體平均降幅 7%,其中高頻組平均降幅 11.74%,套利組平均降幅 7.04%,複合組平均降幅 9.09%。

量化風雲周榜第 20 期 | 市場清淡,兩週量化平均收益僅有 0.49%

(數據來源:壹塊硬幣)

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