用相對強弱指數(RSI)判斷比特幣價格的準確率真的難以置信嗎?實驗讓我們眼見爲實。

原文標題:《聽說 RSI 的準確率難以置信?》
作者:分子料理師,Vitu 社區用戶

RSI 指標的原理

相對強弱指數(RSI, Relative Strength Index)在 1978 年 6 月由 Wells Wider 創制,是一種通過特定時期內資產價格的變動情況計算市場買賣力量對比,來判斷資產價格內部本質強弱、推測價格未來的變動方向的技術指標。

RSI 是通過比較一段時期內的平均收盤漲數和平均收盤跌數來分析市場買沽盤的意向和實力,從而作出未來市場的走勢。

換句話說,是一個計算之後得到的值,這個值在 0-100 之間,用來表示市場的景氣程度。

計算方法:

RSI 指數判斷比特幣價格靠譜嗎?實戰結果並不理想

其中:

  • 上升平均數:在某一段日子裏升幅數的平均;
  • 下跌平均數:在同一段日子裏跌幅數的平均。

舉個例子。

N 日上升平均數是在某段長爲 N 日子裏升幅數的平均,N 日下跌平均數則是在同一段日子裏跌幅數的平均。

若計算 14 日 RSI,需要找出前 15 日(不包括當天)內的上升平均數及下跌平均數(各 14 個),如下是 BTC 每日收盤價的漲跌:

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上漲平均數:

(19.29+11.38+43.34+206.29+46.57+352.38+320.19)/14
=999.44/14
=111.05

下跌平均數:

(315.23+53.53+35.63+470.27+359.51+408.29+89.03)/14
=1731.49/14
=192.39

11 月 30 日的 14 日 RSI:

[111.05÷(111.05+192.39)]×100
=39.60

14 日 RSI 的基本使用方法

因爲數字資產的價格波動較爲劇烈,在這樣市場裏一般採用如下方法:

  • 當 RSI 高於80時,資產可以被視爲超買,是賣出的時候。
  • 當 RSI 低於20時,資產可以被視爲超賣,是買入的時候。

文中我們使用 Vitu.AI 已經安裝好的 TA-Lib 包計算 RSI。代碼如下,歡迎來 Vitu.ai 開啓你的研究環境:

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簡單的回測報告如下:

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成交的具體分析

用過去兩年(2017-09-01 到 2019-11-30)的數據回測了 14 日 RSI 的基本方法,儘管累計收益率高達136.16%

但是仔細查看一下調倉記錄,我們會發現,在過去的兩年時間裏,一共交易了 5 次,如下表。

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如果把這五次的交易在 BTC 的價格折線裏分別找到 , 五次交易的收益如下圖,盈利的部分是綠色,虧損是紅色:

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粗略來看,我們可以發現通過 14 日 RSI 基本方法得到的信號,只有第 1 次和第 5 次是盈利的,中間的 3 次交易都是虧損的狀態。

再仔細一點看入 / 出場的時機把握:

第 1 和第 5 次的交易都恰逢 BTC 的牛市行情,RSI 其實更適用於短線的震盪週期。然而這兩次入場和出場的時間,也不是把握的特別準確,只攫取了極少的漲幅,白白浪費了暴漲的行情;

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第 2 和第 3 次的交易,處於震盪行情,入場點還可以(買入後第二天有上漲),但是 RSI 的出場信號明顯判斷不準確,從而導致這兩次交易全部虧損;

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第 4 次的交易,也處於震盪行情,RSI 的入場信號判斷不準確,買在價格下降過程的半山腰,還未到谷底,儘管出場的時間還可以(賣出後第二天就跌了),買入過早依舊導致這次交易虧損。

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總的來說,這次由 14 日 RSI 產生的盈利也是瞎貓碰上死耗子,撞大運。

RSI 的基本用法爲什麼不能用於實戰?

首先,RSI 超買超賣這個理論本來就沒有給具體的操作方法。

其次,RSI 這個指標有滯後性,即使有信號,信號出來也已經晚了。

最後,RSI 超賣和超買信號只是告訴你價格可能要反彈或回調,並沒有告訴你反彈或回調會到什麼位置,甚至有可能反彈或回調會變成趨勢反轉,這樣的情況根本沒有辦法選擇進場點。

總結一下,這一次的研究表明單獨的 14 日 RSI 基本理論無法用於實戰。

但是,我們不是說,RSI 完全無效,只是需要更多的時間去做相關的研究:

  • 長週期的 RSI 和短週期的 RSI 是否有金叉和死叉效應
  • RSI 的背離以及 RSI 的反轉形態
  • RSI 的阻力與支撐
  • RSI 和 MACD 聯合起來用

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