據行業媒體報導,Amber Group 七月份數據顯示,其交易執行超過 2000 億美金,資管規模達 1.5 億美金。至此,Amber Group 爲七月份行情表現劇烈的加密金融市場獻上又一份出色答卷。

自 2019 年完成 2800 萬美元融資後,Amber Group 有序開展全球化擴張,並思路明確地堅持長期價值,推進技術驅動的發展戰略。近期,加密金融市場持續關注兩大方面,第一,以 Amber Group 爲代表的專業機構的發展動態;第二,熱度走高的加密貨幣期權市場。

爲此,Amber Group CBO 宇豪協同海外交易員 Jay,向 Amber Group 的全球客戶彙報了公司近況,並分享了對加密貨幣期權市場的研究。

完成 2800 萬美金融資的 Amber Group 最近怎麼樣了
宇豪指出,戰略方面,截至目前 Amber Group 有三個重要節點記錄在發展歷程中,第一,Amber Group 已陸續在全球建立起了多個分支機構,包括臺北、首爾和溫哥華,團隊規模也擴張至 170 人;第二,繼獲得美國 MSB 牌照後,2020 年又拿下加拿大 MSB 牌照,這是公司合規佈局的重要一環;第三,本年度即將正式推出加密金融智能應用 Amber APP。

業務方面,宇豪提到 Amber Group 的交易執行服務,稱該業務一直保持着良好的發展態勢。目前對接了全球 60+電子化交易所;累計服務 200+機構和高淨值客戶;支持交易 2000+主流幣和代幣;並以自研的機器算法保持着在業內的巨大優勢,其中包括 VWAP(Volume Weighted Average Price,成交量加權平均價) 和 TWAP(Time Weighted Average Price, 交易時間加權平均價格) 等等。

談及對加密貨幣期權的研究 ,Jay 以交易員視角覆盤了近期行情,且分享了兩個實用的期權指標。

首先 Jay 以比特幣近期的一次較大漲幅爲例做出分析。他提到,比特幣 7 月 28 日於創造了一輪漲幅中的單日最大上漲量,與此同時 7 月 28 日的期權市場也第一次突破 6 億美金成交量,創下歷史新高。

完成 2800 萬美金融資的 Amber Group 最近怎麼樣了
結合當天交易量最高的 5 個期權品種排序,熱度前 5 中有 4 個看漲期權,它們的行權價格和當天的市場價格非常接近,且到期時間和 7 月 28 日也非常相近。

完成 2800 萬美金融資的 Amber Group 最近怎麼樣了
再結合急劇放大的交易量,我們得知市場目前趨於一致性,即投資者廣泛短期看好比特幣後續走勢。這一點符合物極必反的市場規律,4 天后,比特幣 15 分鐘內下跌 7%。

總結來說,期權交易量爆炸式增長,且聚焦在接近的行權價格和一致的到期日時,這是期權市場爲我們提供的風險信號。除此之外,另有兩個期權指標也值得重視。

第一個指標是比特幣實值期權的隱含波動率,計算方式是以一個月內實質期權價格反推出的一個波動率指標。這個指標越大,說明市場在預期一個月內會發生的波動也會越大。

完成 2800 萬美金融資的 Amber Group 最近怎麼樣了
縱軸座標是年化指標,當它超過 100% 時,說明市場認爲在一個月之內會產生一個近 10% 的波動。帶入比特幣行情回測可得到規律:2019 年至今 4 次大行情前,該波動率的指標均在 50% 附近,且有幾次甚至跌破這個數字。

完成 2800 萬美金融資的 Amber Group 最近怎麼樣了
可推知,當市場的波動率極度萎靡,市場會通過較大行情將隱含波動率的值向其常見區間推進。

第二個指標,也是常用的分析市場情緒的指標,比特幣 25delta 的偏離指數。它的計算方式和期權的隱含波動率相關。當這個值大於 0 時,說明市場熱情逐漸高漲,看漲情緒逐漸濃厚,代表市場上有許多人正在主動買入看漲期權或主動賣出看跌期權。當值小於 0 的時候,說明市場開始走向謹慎,代表大部分人正主動買入看跌期權,賣出看漲期權。

完成 2800 萬美金融資的 Amber Group 最近怎麼樣了
再次結合行情可發現幾次大漲之前,該指標下跌趨勢明顯。3 月份暴跌之前,市場已有一部分避險情緒醞釀,這個值更是在暴跌時達到極值,超過了 50%。

結合這兩個指標,當下次比特幣的隱含波動率觸及 50%,可關注該偏離指數的走勢。市場會習慣性地通過放大情緒去推動行情發生,進而使波動率走向正常通道。

最後,宇豪表示:“Amber Group 作爲一家加密金融智能服務提供商,公司發展始終關聯着加密金融市場的風向和熱點,團隊持續跟進行業動態,堅持爲用戶帶來長期價值,並將在與全球客戶的共同成長中取得更大的收穫。”