去中心化金融衍生品協議 dYdX 是以太坊 DeFi 生態的頭部項目,在 2019 下半年陸續上線了限價單和保證金交易,並支持 MakerDAO MCD 的遷移,用戶 SAI 餘額將自動轉換爲多抵押 DAI,而近期 dYdX 又上線了重要的新功能「程序化交易」,用戶可在 dYdX 上創建交易機器人,本文系 dYdX 創始人 Antonio Juliano 親自講解如何在 dYdX 上快速啓動交易機器人。

據 Block123.com 顯示,dYdX 在 2018 年 10 月完成了 1000 萬美元的 A 輪融資,由 a16z 和 Polychain Capital 領投,Craft Ventures、貝恩風投、Dragonfly Capital 等機構跟投。

原文標題:《在 dYdX 程序化交易》(Programmatic Trading on dYdX)
撰文:Antonio Juliano,dYdX 創始人

從歷史上看,去中心化交易所的程序化交易通常十分複雜,而且與傳統交易者所習慣的方式也有較大出入。在 dYdX,通過我們易於使用的客戶端和交易應用程序接口(API),使 DEX 程序化交易體驗變得簡單且熟悉。下面,就讓我們一起來看看 dYdX 上的交易機器人是如何被構建出來的吧!

手把手教你如何在 dYdX 快速啓動交易機器人

在 dYdX 上進行交易

首先,我們需要簡單介紹一下 dYdX 上的交易方式,然後再談談如何以用編程機器人進行交易。當然,我建議大家可以先了解一下我們的產品和幫助文檔,這樣才能更好地瞭解所有功能。

保證金交易

dYdX 原生支持保證金交易,這意味着您可以在交易時無縫地借入資產。在 dYdX 上,借款是以負餘額的形式展現的,舉個例子,如果你借入了 100 ETH,那麼你的 ETH 餘額將會顯示爲「-100」。只要你有足夠多的抵押品(最低 125%),那麼就能一直在 dYdX 上借款。

在你交易的時候,借入操作可以自動進行。再舉個例子,如果一開始你的 dYdX 賬戶裏有 200 USDC 和 0 ETH,此時雖然你的賬戶裏沒有 ETH,但其實可以操作 ETH 交易,比如以 150 USDC 賣出 1 ETH。交易一旦執行,意味着你將自動借入 1 ETH 進行出售,交易之後,你的餘額將會顯示爲「350 USDC 和-1 ETH」。

利息

在 dYdX 上,所有資金都能持續賺取利息,所有借款也都會持續支付利息,借款利率和貸款利率會根據供給和需求的變化而變化。您可以在 LoanScan 上查看歷史利率。

所得利息會實時反映在你的餘額賬戶裏,也就是說,只要你把資金保留在平臺上,餘額就會不斷增長。

即時非託管交易

dYdX 上的交易是非託管的,這種方式能讓你始終可以全面控制自己的資金。dYdX 上的訂單需要用戶的以太坊賬戶加密簽名,並通過平臺智能合約執行。

當出現兩個訂單交叉交易時,我們的匹配引擎會發送一筆交易,然後執行這筆交易。交易在發送之日起可以視爲有效交易,這意味着您不必等待區塊確認(或支付 gas 費用)即可確定交易狀態。

額外提示:參與清算

一旦您在 dYdX 中擁有資金,就可以輕鬆參與未抵押 dYdX 帳戶的清算並賺取清算費。在過去幾個月中,dYdX 清算人獲得了超過 100 萬美元的收入!我們清算機器人代碼已經開源,你會發現其實很容易上手。

構建一個交易機器人

我們將通過一個示例來說明如何構建一個機器人,並使其在 dYdX 上進行交易,我們會使用 dYdX 的 Python 客戶端來開發這個機器人,但其實 dYdX 還有 TypeScript 客戶端、HTTP 應用程序接口、以及 WebSocket 應用程序接口。

首先,讓我們安裝 dYdX Python 客戶端:

pip install dydx-python

要在 dYdX 上進行交易,你需要一個以太坊賬戶及其配套私鑰來簽署交易和消息。實際上,您可以使用任何支持導出私鑰的錢包來創建一個以太坊賬戶。

現在,你已經擁有了以太坊賬戶,並且能使用這個賬戶在 dYdX 賬戶裏存入一些資金。不過值得注意的是,你的以太坊賬戶裏需要有足夠的資金並存入一些 ETH 來支付 gas 費用。

手把手教你如何在 dYdX 快速啓動交易機器人

在 my_balances 變量上,您會注意到您的餘額是按照市場 ID 進行組織的。dYdX 上的每個資產都有一個特定的 ID:ETH = 0,USDC = 2,DAI =3。每個餘額都有兩部分:par 和 wei。 wei 代表了你的實際餘額。

現在,你已經把資金存入到 dYdX 帳戶,開始進行首次交易吧!請記住,在 dYdX 上,你其實並不需要「支付」你要交易的代幣——只要你的賬戶裏有足夠的抵押品,就可以自動借入需要的交易代幣。爲了說明這一點,讓我們以 2000 DAI (比你存入的 100 DAI 還要多)購買 10 個以太幣:

手把手教你如何在 dYdX 快速啓動交易機器人

看看,你訂單上的交易金額超過了交易委託賬本上的現有金額,但同樣可以被自動執行,而不是擱置在原幣種的訂單上等待其他交易方來執行。

在上述交易示例被執行之後,你的 dYdX 餘額爲:20 ETH,-1900 DAI。 現在,你可以通過借用 DAI 來買入 ETH。

來源鏈接:medium.com