如何追蹤和挖掘這些巨鯨用戶?如何及時知道巨鯨用戶比特幣交易動態?本篇文章將會具體講述比特幣地址挖掘方法以及相關數學原理。

原文標題:《如何通過挖掘數據來追蹤比特幣大戶地址動向?》
作者:Qtum 量子鏈

7 月 10 日,據 Coinmarketcap 顯示,比特幣上漲突破一年曆史中高位達到 12955 USD,目前比特幣市值達到 1695 億美元,在過去的三個月內漲幅達到 76.48%。變幻的市場中,加密貨幣大戶「巨鯨」們也在等待着再次吸籌的機會。

三點簡述比特幣「巨鯨」地址探尋法及原理

三點簡述比特幣「巨鯨」地址探尋法及原理數據來源:https://chain.info/distribution,數據截止至 2019 年 7 月 30 日

6 月全球研究機構 Diar 報告顯示,自 2019 年起大戶地址累積比特幣的數量超過 10 萬枚,數量增長了 10%;7 月最新比特幣富豪榜數據也顯示出巨鯨地址的籌碼動向。目前,據 Coinhills 統計,24 小時內 BTC 交易量最大的分別是:BitMEX、bitFlyer、OKEx、COINBIG,而擁有比特幣排行除了屬於 Binance、Bitstamp、Bitfinex 和 Huobi 的 4 個最大的加密錢包之外,許多比特幣地址持有者的身份仍然不爲人所知。如何追蹤和挖掘這些巨鯨用戶?如何及時知道巨鯨用戶比特幣交易動態?本篇文章將會具體講述比特幣地址挖掘方法以及相關數學原理。

1 背景

比特幣是一種廣爲人知的加密貨幣,雖然每筆交易都是在鏈上的,數據都是可查的,但是人們還是不知道地址屬於哪個人或者組織。目前,如果對於個人的話,還沒有一套行之有效的方法去找出他的地址,但是對於機構來說,地址是可以通過數據挖掘的方法找出來的。

現在有一些網站已經統計了一些公佈出來的地址,例如 walletexplorer.com。這個網站統計了四大類,交易最活躍,持幣量最大的網站。它們將比特幣地址分成了以下幾類:

1. 交易所
2. 礦池
3. 服務機構
4. 賭博網站

但這些機構會經常性的更換地址,如何找到這些地址,或者說挖掘出這些地址,就是本文的主要討論的問題。

2 技術原理

對於比特幣來說,它的地址數據挖掘,主要是依賴於比特幣的交易的一些特性。

1. 多輸入歸併

如果在一筆交易中,出現多個輸入的地址,那麼多個輸入的地址,就屬於同一個主體。在某個地址的交易中,它出現在了輸入一側,和它一起出現在輸入側的其它地址,可以被認爲是屬於同一個主體(比如說交易所)。

滿足條件:- 輸入地址數不爲 1

這裏面的隱含的數學關係,將在後續的文章中詳細介紹

例如,下圖所示交易中,在輸入側(圖中左側)共有 5 個地址,通常情況下,可以認爲該 5 個地址屬於同一主體。

三點簡述比特幣「巨鯨」地址探尋法及原理

交易查詢鏈接:https://chain.info/d654064effe87232c30de246eb92732d9313c95e7c08078c7e0551ccb388539d

2. 轉賬與找零

如果一筆交易中,出現了有且只有 2 個輸出地址的時候,並且這兩個地址都不是輸入地址時 , 其中一個地址是接收轉賬,那另一個就是找零地址。那麼這個找零地址的主體,應該和輸入方是同一個人。

這個推理的邏輯其實是,比特幣的找零機制。在默認的情況下,找零會出現在一個新的地址中。

滿足條件:

1. 輸出地址數爲 2
2. 輸入地址數不爲 2
3. 輸入地址和輸出地址不能相同
4. 其中一個輸出地址的 btc 數,必須是擁有 4 位以上小數的值
5. 另一個輸出地址,不能在以往的(多輸入或者轉賬與找零地址中)地址的集合中

例如,下圖所示交易中,在輸出側(圖中右側)有且只有有 2 個地址,且輸入側有 85 個地址。上一個例子中我們已經知道了那輸入側的 85 個地址屬於同一個主體,那麼通過這個規則,輸出側中擁有 4 位小數的地址,和那 85 個地址屬於同一主體。

三點簡述比特幣「巨鯨」地址探尋法及原理

交易查詢鏈接:https://chain.info/1e4968cac36d91c4a4294810e9d384e4b52bb73695dc23feb9459c5d89ab6e9c

3. 數學原理

參考文獻 [1] 中提出了一個概率假設,來代表不同數據源的概率模型。考慮不同類型的模型(我們將其視爲獨立的,以使其在計算上可解決):

三點簡述比特幣「巨鯨」地址探尋法及原理

3 意義

Bitcoin 地址挖掘有以下幾方面的作用:

1. 統計各個交易所的資產數,可以更好了解交易所的持幣量,和 bitcoin 的流通量。
2. 預測市場變化。一般市場出現變化的時候,對於交易所來說,總會有大額的資金流動。通過監測各個交易所的大額流入流出,可以更好預測市場變化。
3. 對於個人用戶來說,可以瞭解機構的資產狀況,便於用戶作出正確的投資決策。

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