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今年 2 月 8 日,芝加哥商品交易所(CME)推出的以太坊期貨合約正式開始交易,合約代碼爲 ETH。這是一種根據芝商所 CF 以太坊參考匯率 (BRR) 以美元現金結算的期貨合約,交易時間爲美國中部時間 (CT) 每週日 17:00 至週五 16:00。據芝商所官網發佈的合約詳細信息,一份以太坊期貨合約的價值是以太坊-美元參考匯率指數 (ETHUSD_RR) 的 50 倍,報價單位爲美元 / 以太坊。以太坊期貨每週有五個交易日,除每個交易日在美國中部時間 16:00-17:00 會進行 1 小時休市外,其他時間均可進行交易。

CFTC 持倉週報是指美國商品期貨交易委員會 (Commodity Futures Trading Commission,即 CFTC) 於當地時間每週五 15:30,也就是北京時間每週六凌晨 3:30 (夏令時)或 4:30 (冬令時)例行公佈的持倉數據。該報告反映的是期貨交易所截至當週週二收盤時的持倉頭寸。在產品正式上線兩個月之後,CFTC 公佈的 COT 持倉週報中新增了 CME 以太坊合約的持倉數據。

5 月 1 日,CFTC 公佈了最新一期 CME 以太坊期貨週報(4 月 21 日-4 月 27 日),總持倉(未平倉總量)數量在最新一期數據中自 2034 張上升至 2675 張,該數值取得四周連漲。

CME 以太坊期貨熱度穩步增長,大戶再度成功埋伏 | CFTC COT 以太坊持倉週報

分項數據上來看,規模最大的經銷商持倉多頭頭寸保持 0 張不變,空頭頭寸自 0 張上升至 26 張,多空雙向(已對沖)持倉同樣保持 0 張不變。

CME 以太坊期貨熱度穩步增長,大戶再度成功埋伏 | CFTC COT 以太坊持倉週報
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資管機構持倉多頭頭寸保持 60 張不變,空頭頭寸自 33 張回落至 0 張,雙向持倉保持 0 張不變。

CME 以太坊期貨熱度穩步增長,大戶再度成功埋伏 | CFTC COT 以太坊持倉週報
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槓桿基金賬戶在最新統計週期內多頭頭寸自 790 張上漲至 1011 張,空頭頭寸自 1536 張同步上漲至 1945 張,雙向持倉自 120 張上漲至 244 張。槓桿基金在最新統計週期內進行了幅度可觀的多類頭寸同步增持,不過值得注意的一點是,在這種大幅度調倉的前提下,槓桿基金的多空持倉比並未發生明顯變化。

CME 以太坊期貨熱度穩步增長,大戶再度成功埋伏 | CFTC COT 以太坊持倉週報
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大戶持倉方面,多頭頭寸自 75 張反彈至 228 張,空頭頭寸自 53 張同步反彈至 118 張,雙向持倉自 10 張上升至 22 張。大戶賬戶在最新統計週期內大幅增持了以太坊多頭頭寸,配合以太坊在過去幾個交易日內的表現來看,大戶在過去兩週左右時間對於市場的節奏掌控非常精準。

CME 以太坊期貨熱度穩步增長,大戶再度成功埋伏 | CFTC COT 以太坊持倉週報
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散戶持倉方面,多頭頭寸自 979 張上漲至 1110 張,空頭頭寸自 282 張同步上漲至 320 張。散戶在最新統計週期內的調倉結束後,多空持倉比與上週相比幾乎沒有發生任何變化。

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擴展閱讀:一文讀懂 CFTC 持倉報告是什麼?有何價值?該如何解讀?