比特幣期權成交連續三週下降,但持倉環比增加 7%,重新突破 21 億美元,Bit.com 交易量佔比達 6%。比特幣期貨成交環比減少近一成。以太坊期權持倉連續六週只增不減續刷新高,但增幅有所放緩。

一週市場動態

  • 衍生品交易所 Bit.com 上線比特幣期權產品。
  • 幣安合約將上線 LINK/USD 1-75 倍幣本位永續合約
  • 火幣上線 BAL、REN、MKR、IOST 和 JST 永續合約。
  • OKEx 上線 ZRX/MKR/SNX/ANT 的槓桿交易及 USDT 永續合約。
  • OKEx 上線 LINKUSD、LINKUSDT 交割合約。

期貨市場

極端行情爆倉概況

本週一晚,比特幣兩小時急漲逾 500 美元,一度突破 12400 美元,當日比特幣爆倉金額達 1.53 億美元。週二晚,比特幣在大約 1 小時內跌近 400 美元,再次回落至 11800 附近,單日爆倉金額達 1.47 億美元。

加密衍生品週報 | BitMEX、幣安、Bybit、火幣和 OKEx 五家交易所的比特幣期貨爆倉數據統計,來源:幣 Coin

交易量

比特幣期貨的統計範圍包括 BitMEX、幣安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火幣 和 OKEx。以太坊期貨的統計範圍包括 BitMEX、幣安、Bitfinex、Bybit、Deribit、FTX、火幣 和 OKEx。

比特幣期貨交易量持續小幅回落,過去一週總交易量約爲 914 億美元,相比於前一週的 1000 億美元減少了近 9%

加密衍生品週報 | 比特幣期貨合約日交易量,來源:Skew

相比之下,以太坊一週交易量在前一週下降三成後本週回升 7.58%,達 375 億美元。

加密衍生品週報 | 以太坊期貨合約日交易量,數據來源:Skew

未平倉頭寸

未平倉頭寸是一個與市場熱度有較高相關度的重要指標。比特幣期貨未平倉頭寸在本週一再次續刷歷史新高,高達 57 億美元,截至昨日收報 50.53 億美元,較一週前下降不到 2%。

加密衍生品週報 | 比特幣期貨未平倉頭寸,來源:Skew

值得注意的是,與交易量表現相反,以太坊未平倉頭寸在上週續刷新高後,截至昨日較一週前減少超 13%,爲約 14 億美元。

加密衍生品週報 | 以太坊期貨未平倉頭寸,來源:Skew

考慮到過去一週以太坊期貨交易量回升但持倉數值減少超 1 成,且爲最近幾周來首次持倉下降,因此投資者須在後續一兩週內密切關注該持倉數據,以判定是否爲趨勢性拐點。不過,鑑於該持倉數據在近三個月內激增近 1.5 倍,因此一次的下降可能並不能代表此爲趨勢性拐點。

期權市場

交易量

比特幣期權統計範圍包括 Bakkt、Bit.com (本週新增)、CME、Deribit、LedgerX 和 OKEx。以太坊期權統計範圍爲 Deribit 和 OKEx。

比特幣期權交易連續三週下降。過去一週交易量爲 10.21 億美元,環比減少近 3%,較 7 月 24 日至 30 日當週減少近 45%

加密衍生品週報 | 比特幣期權日交易量,來源:Skew

值得注意的是,過去一週,Matrixport 新推出的衍生品交易平臺 Bit.com 期權交易量佔比達 6%,僅次於 Deribit (約 85%)。CME 一週交易量環比降低超 47%,爲 2890 萬美元。另外,LedgerX 的交易量也大幅減少近 36%。

以太坊期權交易量在前一週大降 25% 後過去一週環比回升近 27%,達近 2.8 億美元,接近 7 月 24 日至 30 日當週峯位(2.94 億美元)。

加密衍生品週報 | 以太坊期權日交易量,數據來源:Skew

未平倉頭寸

截至 8 月 20 日,比特幣期權未平倉頭寸在上週增加 7% 後本週再次增加 7%,重新突破 21 億美元, 接近 7 月最後一個週五到期日前歷史高位(21.17 億美元)。

加密衍生品週報 | 比特幣期權未平倉頭寸,來源:Skew

以太坊未平倉頭寸連續七週只增不減續刷新高,不過增福有所放緩。截至 8 月 20 日收報 4.81 億美元,較一週前增加逾 1.69%。值得關注的是,Deribit 的持倉份額在上週跌至 87% 後本週重返至 91% 上方。

期權到期情況

今日(8 月 20 日)將有 1.59 萬份比特幣期權合約(名義價值約爲 1.86 億美元)到期。下週五(本月最後一個週五)將有 5.78 萬份合約到期,9 月最後一個週五(9 月 25 日)將有 5.10 萬份合約到期。

加密衍生品週報 | 比特幣期權到期情況,來源:Skew

以太坊期權方面,今日有 9.65 萬份合約到期,名義價值接近 4000 萬美元。本月最後一個週五將有 26.51 萬份合約到期。

加密衍生品週報 | 以太坊期權到期情況,來源:Skew