以太坊期權持倉數值持續激增,再創歷史新高。CME 以太坊期貨持倉已從 4 月初的 1.61 億美元激增至目前的 3.57 億美元,增幅達到 121%。

撰文:Karen

一週市場動態

今日有價逾 41 億美元的比特幣期權和 10 億美元的以太坊期權到期。

期貨市場

極端行情爆倉概況

4 月 26 日 4 點開始的兩小時內,比特幣跌逾 2500 美元至 4.7 萬美元后反彈,期間全網爆倉 4.3 億美元,其中比特幣爆倉 2.5 億美元。

以太坊 | 加密衍生品週報BitMEX、幣安、Bybit、火幣、MXC、OKEx 的期貨爆倉數據統計,來源:幣 Coin

交易量和未平倉頭寸

比特幣期貨的統計範圍包括 BitMEX、幣安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火幣 和 OKEx。以太坊期貨的統計範圍包括 BitMEX、幣安、Bitfinex、Bybit、CME、Deribit、FTX、火幣 和 OKEx。

過去一週(4 月 23 日至 29 日),在比特幣震盪小幅反彈的情況下,期貨交易熱度有所下降,一週交易量回落超 22%,未平倉頭寸較一週前降幅減少不到 5%。

以太坊 | 加密衍生品週報比特幣期貨合約交易量,來源:Skew

以太坊 | 加密衍生品週報比特幣期貨未平倉頭寸,來源:Skew

以太坊期貨市場延續熱度,在上週成交量接近翻倍的情況下,過去一週成交量持續處於高位,環比下降幅度不到 7%。

以太坊 | 加密衍生品週報以太坊期貨合約交易量,來源:Skew

以太坊 | 加密衍生品週報以太坊期貨未平倉頭寸,來源:Skew

值得關注的是,以太坊期貨持倉數值逼近 4 月中旬創下的歷史新高,較一週前增加約 8%。其中,CME 以太坊持倉已從 4 月初的 1.61 億美元激增至目前的 3.57 億美元,增幅達到 121%,由此可見機構投資者對以太坊的興趣日益上漲。

期權市場

交易量和未平倉頭寸

比特幣期權統計範圍包括幣安、Bakkt、Bit.com 、CME、Deribit、火幣、LedgerX 和 OKEx。以太坊期權統計範圍爲 Bit.com、Deribit 、火幣和 OKEx。

比特幣期權一週交易量環比減少近 16%,達 80 億美元,未平倉頭寸較一週前無太大差別,截至 4 月 29 日爲 135.5 億美元。

以太坊 | 加密衍生品週報比特幣期權合約交易量,來源:Skew

以太坊 | 加密衍生品週報比特幣期權未平倉頭寸,來源:Skew

相比之下,伴隨着以太坊價格突破 2800 美元,期權交易熱度持續高漲,環比增加超 10%,再度刷新歷史高位,截至昨日約爲 45 億美元。

以太坊 | 加密衍生品週報以太坊期權合約交易量,來源:Skew

以太坊 | 加密衍生品週報以太坊期權未平倉頭寸,來源:Skew

波動率

比特幣和以太坊的已實現波動率持續從底部開始逐步反彈,截至昨日分別爲 61% 和 90% 左右。

以太坊 | 加密衍生品週報從左到右依次爲比特幣一個月已實現波動率和比特幣一個月 ATM 隱含波動率

以太坊 | 加密衍生品週報從左到右依次爲以太坊一個月已實現波動率和比特幣一個月 ATM 隱含波動率

綜合來看,比特幣期貨和期權交易熱度和持倉興趣目前還未顯示出明顯下跌走勢,而以太坊的熱度和持倉興趣均處於歷史高位附近,但考慮到以太坊價格本週已上升約 30% 左右,仍須留意投資者的獲利出局狀況。

期權行權和到期情況

截至 4 月 29 日,比特幣期權未平倉頭寸中,行權價爲 5 萬美元的未平倉頭寸最多,有近 1.9 萬枚比特幣,行權價爲 6 萬美元的也達到近 1.8 萬枚比特幣。另外,今日有超 7.5 萬枚比特幣到期。

以太坊 | 加密衍生品週報以太坊期權行權和到期情況,來源:Skew

另外,今日有近 37 萬枚以太坊到期。期權持倉中,行權價爲 3200 美元的未平倉頭寸最多,有超 7 萬枚以太坊。

以太坊 | 加密衍生品週報以太坊期權行權和到期情況,來源:Skew