比特币期货、期权成交量均回升四成,期权持仓大增 15% 接近三季度交割日前历史新高。CME 比特币期权交易量在上周环比大增两倍多后,过去一周回落七成。BitMEX 以太坊期货持仓数值继前一周跌逾 12% 后,过去一周反弹近 20%。

期货市场

极端行情爆仓概况

过去一周,比特币价格波动较大,共爆仓约 7 亿美元。10 月 10 日上午,比特币半小时涨逾 350 美元,期间爆仓金额达 1.2 亿美元,当日共爆仓 1.43 亿美元。10 月 12 日下午,比特币在急跌触及 11185 美元前的半小时内爆仓 3016 万美元,当日共爆仓 8200 万美元。

加密衍生品周报 | 热度回升,BTC 期货、期权成交量均反弹四成BitMEX、币安、Bybit、火币和 OKEx 五家交易所的比特币期货爆仓数据统计,来源:币 Coin

交易量

比特币期货的统计范围包括 BitMEX、币安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火币 和 OKEx。以太坊期货的统计范围包括 BitMEX、币安、Bitfinex、Bybit、Deribit、FTX、火币 和 OKEx。

比特币期货成交量大幅回升,过去一周反弹逾四成,为 625 亿美元。其中,Bitfinex 环比增加超 120%,Bybit、火币均反弹逾 50%,Bakkt 和火币均反弹约 40%。

加密衍生品周报 | BTC 期货、期权成交量均回升四成比特币期货合约日交易量,来源:Skew

以太坊成交量打破连续四周下降趋势,过去一周反弹 25.31%,一周交易量为 242.77 亿美元。

加密衍生品周报 | BTC 期货、期权成交量均回升四成以太坊期货合约日交易量,来源:Skew

未平仓头寸

比特币持仓持续小幅反弹。截至 10 月 15 日,该数值为 41.45 亿美元,较一周前增加逾 5%。其中,CME 的持仓数值在上周增加近 24% 之后,过去一周再增加逾 21%,截至昨日为 5.61 亿美元。另外,Bakkt 的持仓也较一周前反弹约 20%。

加密衍生品周报 | BTC 期货、期权成交量均回升四成比特币期货合约未平仓头寸,来源:Skew

以太坊持仓数值较一周前小幅增加 3.62%,重回 10 亿美元上方,截至 10 月 15 日为 10.18 亿美元。其中,BitMEX 持仓数值在前一周因被监管部门指控跌逾 12% 后,过去一周反弹近 20%,截至昨日为 1.22 亿美元。

加密衍生品周报 | BTC 期货、期权成交量均回升四成以太坊期货合约未平仓头寸,来源:Skew

比特币和以太坊的期货成交量均出现一定程度的反弹,但持仓数值却未发生明显增加,这表明市场对于盘面的看法依旧较为谨慎。投资者需持续关注持仓数据的变化。

资金费率

资金费率是永续合约中在多空交易者之间转移周期性的费用,以使永续合约的价格与标的资产的价值保持接近,旨在平衡多头和空头之间平衡供应和需求。资金费率为正,多头向空头支付,反之则空头向多头支付。

过去一周,FTX 的平均资金费率最高,为 0.0113%。另外,在该时段内仅有 Bitfinex 和 OKEx 的资金费率为负值,分别为-0.0055% 和-0.0001%。

加密衍生品周报 | BTC 期货、期权成交量均回升四成各交易所的比特币永续合约资金费率对比

相比于 8 月份,以太坊永续合约的资金费率大幅降低。过去一周,BitMEX 的以太坊平均资金费率最高,达 0.0421%,Bybit 和币安的资金费率均在 0.01% 上方,其他交易所均低于 0.005%。

加密衍生品周报 | BTC 期货、期权成交量均回升四成各交易所的以太坊永续合约资金费率对比

期权市场

交易量

比特币期权统计范围包括 Bakkt、Bit.com 、CME、Deribit、火币(9 月 1 日上线)、LedgerX 和 OKEx。以太坊期权统计范围为 Deribit 、火币(9 月 11 日上线)和 OKEx。

与期货市场表现一致,比特币期权一周交易量环比回升 38.73%。其中,CME 交易量在上周环比大增两倍多后,过去一周回落 68.14%。值得一提的是,10 月 12 日的交易量达 3.62 亿美元,创下除 7 月 27 日外的最高纪录。

加密衍生品周报 | BTC 期货、期权成交量均回升四成比特币期权日交易量,来源:Skew

以太坊期权成交量在连续四周下降之后,过去一周回升近 10%,达 12.5 亿美元。

加密衍生品周报 | BTC 期货、期权成交量均回升四成以太坊期权日交易量,数据来源:Skew

未平仓头寸

比特币持仓数值也在持续增加,较一周前增加逾 15%,截至 10 月 15 日为 21.53 亿美元。目前,该数值仅次于三季度交割日前水平(约 22.73 亿美元)。

加密衍生品周报 | BTC 期货、期权成交量均回升四成比特币期权未平仓头寸,来源:Skew

另一方面,以太坊持仓数值较一周前反弹逾 9%,截至 10 月 15 日为 4.24 亿美元。

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期权到期情况

今日将有超 2.4 万份比特币期权合约到期,名义价值逾 2.7 亿美元。本月最后一个周五(30 日)将有 4.63 万份合约到期。

加密衍生品周报 | BTC 期货、期权成交量均回升四成比特币期权到期情况,来源:Skew

以太坊期权方面,今日将有 9.69 万份合约到期,12 月 25 日将有超 48 万份合约到期。

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