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量化风云周榜第 19 期 | BTC 大跌,几家欢喜几家愁,市场整体年化收益回升不甚理想

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本期量化风云榜新增一支套利产品——ATECH 混合策略 3 号。“ATECH 混合策略 3 号“运行了共 253 天,年化收益率 31.18%,最大回撤 0.79%,Mar 比率 (即风险收益比) 为 39。分别空降净值榜单套利组第 3 名和 Mar 比率榜单套利组第 3 名。

上周量化收益较为不错,整体平均涨幅 1.19%。超过 60% 的产品上周实现了收益,同时也有 6 只产品进入策略暂停状态,3 只出现亏损回撤。

以下为榜单变动情况:

净值排行榜上,复合组“BQUANT”上周收益 3.57%,排名上升了一位,目前净值排位处于复合组第二名。

mar 比率榜单上,复合组的“共盈多因子对冲”同样上升了一个名次,由原来的第 4 名升到第 3 名,mar 比率提升了 50%。

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文 / 壹块硬币

量化风云周榜第 19 期 | BTC 大跌,几家欢喜几家愁,市场整体年化收益回升不甚理想

01 最新净值排行

本期量化风云榜新增一支套利产品——ATECH 混合策略 3 号。该产品是 Antelope Technology 量化团队旗下一支混合套利的策略组合,涵盖主流币种范围内的期现套利、跨期套利以及统计套利策略。

“ATECH 混合策略 3 号“运行了共 253 天,年化收益率 31.18%,最大回撤 0.79%,Mar 比率 (即风险收益比) 为 39。分别空降净值榜单套利组第 3 名和 Mar 比率榜单套利组第 3 名,实力较为强劲。

上周三,BTC 整理了三个月的三角形态被向下击穿,单日最大跌幅达到 25%,大跌后市场反弹极为有限,并且价格呈现不停缓慢下滑的态势,日内振幅较小,合约基差处于极低水平,市场恐有再次下滑的倾向。

交割合约方面,当周和次周合约贴水,季度合约升水,正溢价较低。根据 okex 上的持仓数据显示,不论是持仓比例还是持仓账户,多头方向都要高于空头方向,显示大跌之后市场抄底情绪较为浓重,硬币君提示左侧抄底谨慎把握风险。

得益于市场行情再度打开,上周量化收益较为不错,整体平均涨幅 1.19%。最高收益率 7.22%,为复合组产品。最低收益率-2.53%,为趋势组产品。超过 60% 的产品上周实现了收益,同时也有 6 只产品进入策略暂停状态,3 只出现亏损回撤。

高频组平均收益为 0.55%,收益率较高的是“兆贝高频套利”,涨幅为 1.65%。

套利组平均涨幅 0.83%,没有产品出现负收益,最佳收益为“臻云科技稳健基金”,周收益为 2.27%,其次为黑森林 3 号,周收益为 1.40%。

复合组平均涨幅 3.23%,最高收益为“共盈多因子对冲”,周收益 7.22%,“NV 混合 CTA”紧跟其上,周收益为 5.35%。

量化风云周榜第 19 期 | BTC 大跌,几家欢喜几家愁,市场整体年化收益回升不甚理想

02 mar 比率排行

mar 比率榜单上,mar 值下降的产品仍有 50%,年化收益率回升的产品不多,平均年化回升较快的是复合组产品,去除极值后平均上升 3.88%。高频组和套利组则分别为 1.97% 和 2.43%。

各组年化收益相比上期回升最快的产品分别是,兆贝高频套利 5.92%,臻云科技稳健基金 7.18%,共盈多因子对冲 50.55%。

从量化风云榜收录的产品情况分析,btc 大跌虽然整体市场收益上升,但能成功抓住下跌行情的团队数量占比 60% 左右,能实现较大盈利的团队数量较少,仍旧有 50% 左右的团队年化收益率处于下降的状态。

量化风云周榜第 19 期 | BTC 大跌,几家欢喜几家愁,市场整体年化收益回升不甚理想

(数据来源:壹块硬币)

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