从 2013 年到如今 2019 年,加密通证量化市场不断发生着演变,从最初的挖矿者信仰价值投资、到交易所套利、再到 CTA 策略等各种量化策略的演变,加密通证量化市场逐渐脱离野蛮的原始状态。

原文标题:《一图读懂加密通证量化的现状和趋势》

一、市场概况

1、全球加密资产市场总市值高达 1800 亿美元 ,近一年来场内交易总量突破 68 万亿美元,参与加密资产量化交易的数字基金资产规模较 2016 年增长了 75.5 倍 ,而数字货币趋势类策略收益超过了其他类型的量化策略以及传统资产市场交易。

2、与美股、石油、天然气、黄金等相比,比特币呈现出 高风险、高收益特性 ,并与这些传统资产相关性较弱。

二、策略演变

1、2013~2016 年:加密资产主要为挖矿者持有,市场以信仰者价值投资为主;
2、2016~2017 上半年:交易所套利;
3、2017 下半年~2018 上半年:CTA、打折套利、单向套利;
4、2018 年下半年以来:比特币期货、套利、CTA 策略。

三、基金分布

量化交易正逐渐被市场所接受。过去一年,加密资产的量化策略平均收益好于传统市场表现,其中数字货币趋势类策略表现最优。而从全球范围内来看,从事量化策略交易的数字基金主要集中在 美国(372 家)和中国(212 家)

四、量化产品

1、加密通证量化基金于 2017 年-2018 年大规模进入市场;
2、目前,市场上以 币本位计价 的加密资产量化产品占到了 71.8%;
3、大多数主流量化基金产品的规模不超过 1000BTC;
4、选择在 OKEx (28.21%)和 BitMex (28.21%)进行量化交易的基金产品最多。

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历经三轮牛熊,加密货币量化行业经历了怎样演变?

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