Aave、Augur、bZx、Compound 等 11 个 DeFi 协议中,有 5 个正在或计划使用 Chainlink 作为预言机。

整理:Linda Xie,区块链投资机构 Scalar Capital 联合创始人,Coinbase 早期产品经理

最近不断出现利用操控语言机,实现对 DeFi 协议进行攻击,从中获利的事件。究竟主要的 DeFi 协议都在使用哪些预言机?

著名区块链投资人、Scalar Capital 联合创始人 Linda Xie 在推特上收集了一些主要 DeFi 协议所使用预言机的信息,链闻进行了再整理和编译,提供给关于 DeFi 生态发展的读者。

Aave

使用 Chainlink 提供 16 种加密货币的价格信息。

来源

Augur

当一个预测市场输入报价后,初始报价者(通常是预测市场的创建者)可以选择已发生的结果,这个结果将成为「暂定获胜结果」(Tentative Winning Outcome)。

用户可以在他们认为正确的替代结果上抵押 REP,并以此对「暂定获胜结果」提出异议。出现另一种结果则需要在抵押 REP 达到指定的阙值,这也被称为「争议债券(Dispute Bond)」,以便使这个价格成为新的「暂定获胜结果」。

在 Augur v2 版本中,如果你抵押的 REP 指定「暂定获胜结果」被表决成为最终结果,那么可以获得 40%的投资回报(使用预先抵押或初始报价的情况除外)。如果你抵押的 REP 指定「暂定获胜结果」没有被表决成为最终结果,那么将失去全部抵押。

在连续的每一轮争议债券中,都需要更高的争议债券来转移「暂定获胜结果」。用户可以单独提供全部争议债券,也可以与其他用户一起通过众包方式,每人出一部分争议债券。

来源

bZx

KyberNetwork 支持 60 多个代币报价是当前 bZx 预言机解决方案。

bZx 还将结合 Chainlink 的功能,在基本 bZx 协议之上构建一个单独的预言机解决方案。

来源

更新:bZx 公开了新预言机的三步路线,最终将集成三个数据源:Chainlink、Band 和 Uniswap v2。第一阶段,bZx 将采用 Chainlink 预言机作为 bZx 的参考价格,bZx 认为目前 Chainlink 是目前市场中最佳的去中心化预言机解决方案;第二阶段,bZx 将采用 Chainlink 和 Band 两个数据源,bZx 认为 Band 的预言机地理位置更适合亚洲市场,这也能分散他们的预言机风险;第三阶段,bZx 将采用 Chainlink、Band 和 Uniswap v2 作为预言机,将这三者的平均价格作为 bZx 的参考价格,下一代的 Uniswap 的价格源将会提供以时间作为权重的价格数据,这也就意味着攻击和操作的成本将会需要更多的成本和时间。

来源

Compound

BAT、REP、ZRX 和 WBTC 的价格来自于 Coinbase Pro、Bittrex、Poloniex 和 Binance 几家交易所的价格中位数,以 Ether 计价,并在资产中位数价格出现 1%偏差后在链上发布。为了安全起见,价格波动幅度(在协议级别)被限制为每小时 10%,除非第二个线下地址提供了手动批准。 DAI、SAI 和 USDC 基于 Maker 的 ETH / USD 喂价。

Compound 正在开发一种先进的喂价体系,即 Open Oracle System,以创建透明、去中心化、弹性且防篡改的价格信息数据。

来源 1
来源 2

DDEX

使用链上价格预言机来确定实时美元价格。这些价格预言机对于每个交易对都是不同的(例如:ETH-DAI 交易对将使用 MakerDAO 的 ETH-USD 价格预言机),均根据稳定性进行选择。他们在确定价格过程中还内置了几种安全机制,以防止预言机失败:包括在合约级别和算法上内置安全机制。

来源

dYdX

通过以太坊上运行的价格预言机将价格信息流数据馈送到 dYdX 智能合约上,dYdX 针对不同加密资产使用不同的价格预言机。

对于 ETH,dYdX 使用 MakerDAO 的 ETH-USD V1 预言机,该预言机也被 MakerDAO 用于他们的稳定币 SAI,该预言机依赖于一个分布式报价网络,以美元计价来对 ETH 进行报价。

对于 DAI,dYdX 使用自己的价格预言机系统,该价格预言机系统结合了 Oasis Trade 的链上订单、Uniswap 和 MakerDAO 的 ETH-USD 预言机系统来计算 DAI 的美元价格。该预言机还对 eth2dai 和 Uniswap 上的价格操纵提供了多种保护。

对于 USDC,dYdX 使用了 1 美元锚定价格,因为 USDC 在 Coinbase 上可以按照 1:1 比例与美元进行兑换。

来源

MakerDAO

Maker 系统的参考价格(ETHUSD)是通过一个预言机,即中值器(medianizer)提供的,该预言机可以对来自多个外部价格信息流数据进行整理。 https://makerdao.com/cn/feeds/

独立的价格信息流数据运营商会不断监控多个外部来源的参考价格,并在以下情况下将更新数据提交至 MakerDAO 区块链:

  1. 原始价格与最近提交的价格相差超过规定的数量(当前为 1%)
  2. 上次价格更新已超过 6 小时。

价格更新通过价格信息流数据营商部署和拥有的价格信息流数据合同写入区块链,通过中值器被列入白名单的价格信息流数据合约能够将相关价格转发到中值器价格中。

中值器是智能合约,可为 Makers 提供值得信赖的参考价格。

中值器负责维护一个价格信息流数据合约白名单,这些合约被允许发布价格更新,每个地址也会提供近期价格记录。当每次收到新的价格更新时,合约会重新计算所有价格信息流数据的中位数,然而再更新中值器数据。

权限:

对于被列入白名单的价格信息流数据,相关地址的添加和删除都是通过网络治理来控制的,比如设置最小参数 min parameter——该参数旨在最小化价格信息流数据源的数量,以使中位数值被认为是有效的。

第二版还引入了一些新提案:

  1. 添加一组 DeFi 合作伙伴作为价格信息流数据源;
  2. 预言机团队授权(Oracle Team Mandate)创建预言机团队角色,该任务授权将由 MKR 治理部门根据不同角色所代表执行的任务类型进行任命。
  3. 通过预言机治理框架,MKR 治理人可以对预言机基础结构进行正式控制。
  4. 针对预言机的新激励结构。

来源 1
来源 2

Nexus Mutual

全体成员将担任法官,每项价格声明均由成员进行「是 / 否」投票表决,但这些成员需要把自己的代币进行抵押之后,才能被选为价格评估员(Claims Assessors)。

价格评估员通过投票以协商出达成共识的价格结果,并以此获得奖励。如果认为有人进行了欺诈性投票,他们的抵押代币将会通过治理流程而被销毁。

来源

Nuo

对于所有加密货币交易对,Nuo 都使用去中心化交易所(Pd)提供的最佳价格,并使用聚合中心化交易所(Pc)喂价的总量加权平均价格进行保护。

目前,Nuo 使用 Kyber 和 Uniswap 作为去中心化交易所合作伙伴。在中心化交易中,Nuo 追踪了所有主要中心化加密货币的的价格和交易量,目前已经添加了总计超过 50 家中心化加密货币交易所。

在任何时候,对于任何加密货币交易对,
Pd = 去中心化交易所合作伙伴的最佳价格
Pc = TimeDecaySum (Sum (VolumeOfCex * PriceByCex)/ TotalVolumeAcrossAllCexes)

VolumeOfCex,PriceByCex 和 TotalVolumeAcrossAllCexes 使用聚合技术来消除价格 / 交易量中的异常情况,并去除掉定价较差的加密货币交易所。

构建 TimeDecaySum 是为了减少高交易量交易所下线一段时间的影响,根据最近一次交易记录的持续时间,Nuo 希望减少从中心化交易所获取价格的权重。

对于任何加密货币交易对,Nuo 的价格保护机制都确保满足以下条件:
lower_fence * Pc <Pd <upper_fence * Pc

现阶段,系统范围内的围栏百分比大约为 10%。因此,低围栏系数 lower_fence = 0.9 和高围栏系数 upper_fence = 1.1。我们可以期待,随着去中心化交易所在未来变得更加高效和流动,这种「围栏」将会更加紧密。

无论在任何时间点,如果上述条件不成立,则该交易市场将会暂停,并在条件成立时再次恢复。这样做的目的,是为了防止由于价格操纵或交易所合作伙伴突然崩溃而导致在平台上发生任何不必要的清算。

Nuo 有计划在之后的版本中集成 Chainlink。

来源 1
来源 2

Synthetix

目前,使用 Chainlink 提供外汇和商品喂价,有计划让 Chainlink 在将来集成加密货币和指数。

其他喂价由一个预言机来确定,该预言机使用具有多种来源的算法将价格信息流数据推送到链上,以形成每种资产的合计价值,当前由 Synthetix 团队运维。

来源 1
来源 2

TOKEN Sets

TOKEN Sets 智能合约使用的链上价格来自 MakerDAO 预言机(BTC 和 ETH),而买卖价格则来自向 Set Protocol 提供流动性的去中心化交易所。 他们使用 Chainlink 的 LINK / USD 预言机为 LINK set 提供喂价支持,并且还拥有自己的链上移动平均线和 RSI 预言机。

每个 Smart Contract Managed Rebalancing Set 系统由三个不同部分组成:1)管理者合约,该合约基于链上数据生成投资组合再平衡建议; 2)用于向管理者合约(Manager Contract)提供数据的预言机;以及 3) Rebalancing Set 代币将用于存储有关策略的状态(余额、分配等)。

来源 1
来源 2
来源 3