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说起量化投资,人们普遍对它的印象就是“很神秘,很赚钱”

在美国,刚毕业的量化工程师就能拿到 13 万美金的平均年薪。

“量化投资之父” 西蒙斯的文艺复兴公司旗下的大奖章基金就是一支很有名的量化投资基金,创立 30 年来的平均年回报率达到了
35%,远远超过巴菲特的 20%。

“量化交易之父” 西蒙斯

那么量化投资究竟是什么呢?为什么能取得这么高投资收益呢?

其实量化投资,就是利用计算机技术并且采用一定的数学模型
去践行投资理念,实现投资策略的过程。

比如说,有两个基金经理 A 和 B。

基金经理 A 说:今天放量大涨,突破了长期阻力位,应该买入了。

基金经理 B 说:根据历史数据,每次价格在 5 分钟内涨超过 5%,在接下来的 1 分钟内,有 75%
的概率,价格会继续涨,我们策略应该在每次出现这种情况的时候,买入持有 1 分钟止盈,并且在回撤 2% 的时候止损。

基金经理 B 就更可能是一位量化投资基金经理。

和传统的投资方式相比,量化投资的优势很明显:

1、量化投资更有纪律性,因为策略的实施由程序进行,可以克服贪婪、恐惧等人性弱点。

2、量化投资还能捕捉更多的投资机会,因为计算机比人类更适合分析大量复杂信息,而且能在非常短的时间内进行投资。

正因如此,目前美国股票市场上有 70% 以上的交易是量化交易。全球收益最高的对冲基金中,使用了量化策略的占了一半。

绝对收益最高的对冲基金排行榜前 20 名

可以说,量化投资的出现,让投资从一门靠投资者主观能力的艺术,变成了系统的可以学习的科学。

****数字货币量化交易

比特币诞生后,出现了一个新的市场——数字货币市场。

数字货币市场是量化交易的沃土。

全球有上万个加密资产交易所,常用的计价货币也多,给跨市场套利和三角套利创造了机会。而且,加密资产 7*24 小时交易,几乎所有交易所都提供数据流和交易
API,非常适合量化投资。

加密资产量化投资的回报相当可观,下图是部分数字货币量化团队真实收益情况。

部分数字货币量化团队收益情况

从年化收益来看,除了三个团队的收益率是个位数之外,其他的团队年化收益率都在30% 以上,最高的有 457%
的年化收益,而且最大回撤基本能控制在 10% 以内,可以说表现很不错了。

虽然数字货币很适合量化交易,很多团队的业绩也很不错,但是很多人对它的印象却不怎么样,甚至有的人觉得 “币圈量化”
等同于骗子、传销、low,很多人应该都在朋友圈见过打着 “量化” 旗号的小广告。

为什么会这样呢?

因为目前的数字货币量化市场目前处于快速整合阶段,有三大乱象:

1 不透明:一些不正规的团队打着量化旗号做资金盘、用主观交易冒充量化、半路出家现学现卖等。

2 不真实:一些量化项目伪造团队背景、实际策略与宣传的不符、伪造历史业绩。

3 不公平:行业缺乏第三方强制风控、管理费收费不合理等。

举个例子,国内某知名网络自媒体,原本是给项目喊单的,去年突然转型为“量化投顾”,在网络上公开募集量化产品,对外宣传“预期收益 40%-100%,实盘业绩 3 个月,收益年化 200%”,成功募集大量数字货币。


“量化投顾” 宣传的 “量化产品” 基本信息

但实际上,我们分析该策略的实盘业绩后发现,该策略存在很多严重的问题。

该“量化产品”的实盘业绩

首先,该产品宣传时说明止损线是 20%,但实盘业绩的最大回撤已经接近腰斩了,表明它宣传的风控止损线无法实现

第二,该产品宣传的策略为趋势跟踪策略,但是在行情没有什么波动的情况下,它直接亏损了 50%,而在行情单边上涨时,净值却在下降,这证明该产品的
实际策略与承诺的不一致

第三,在行情波动 2% 、3% 的情况下,整个策略的净值亏损了 20% 到 40%,表明这个策略的杠杆非常大

最后,它的历史业绩也太短,短期的业绩情况很难证明策略长期的表现。

判断这些所谓的 “量化项目” 的真假对于专业人士来说并不难,然而大量的普通投资者对 “量化” 还十分陌生,缺乏筛选和辨别能力
,容易被所谓的 “高收益”骗局蒙蔽,损失辛苦挣来的家庭资产。

因此,Bang 姐请到了量化行业专家 Chris 老师,共同出品了这门
《数字货币量化投资》
视频课程,希望能帮助大家远离假量化、毒量化的大坑,真正享受科技的力量,通过量化投资获得稳稳的收益。

****课程安排

课程分为两篇 ——“原理篇”会带你了解量化投资的基本原理,“实战篇”
会教你如何从零开始成为一个合格的量化基金投资人。在课程结束后还有很有结业作业,让你把学到的方法用于实操。

*****课程讲师是谁*

课程讲师 Chris(张弘)臻云科技联合创始人。臻云科技专注于数字货币二级市场量化交易,目前管理规模约为 3000 个
BTC,每月平均交易量为 10 亿人民币以上。

Chris (张弘)老师

Chris 还是中山大学金融硕士导师,在全球理工和金融专业一流的 UIUC (美国伊利诺伊大学香槟分校)取得金融工程硕士学位。

在进入数字货币量化领域之前,Chris 曾经做过股票和外汇衍生品量化交易,曾经在美国瑞信银行香港交通银行任衍生品交易员,管理头寸超
50 亿美元

总结一下就是,不同于目前币圈很多所谓的草班子 “量化” 团队,Chris 是科班出身的正规军,在进入数字货币领域之前,已经在传统金融大机构历练了多年。

在进入币圈后,Chris 发现币圈量化鱼龙混杂。有一次,Chris 的一个非常要好的朋友想要请 Chris
的团队帮他做比特币量化管理,本来合同协议都签好了,但打币的当晚他告诉 Chris:他的币被别的团队爆仓了,全亏没了。所以后来 Chris 建立了
“量化医生” 公益组织,为机构和投资人提供免费的专业量化投资咨询。

这次做《数字货币量化投资》课程,也是因为想让投资人能对量化有更多的认识,让行业有更好的环境。在课程中,Chris
会把他多年的从业经验进行浓缩,总结出一套切实可行的量化投资方法论,还会分享五花八门的投资踩坑案例,帮助学员学会科学投资,远离雷坑。

*****课程适合谁听*

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*想参与数字货币量化投资,却担心风险的观望者
*面对良莠不齐的量化基金,烦恼如何选择的纠结者
*不忍手里的数字货币贬值,想“币生币”的持币者
*已经投资了量化产品,但对实际收益不满意的投资者

学完这门课,你会:

*能远离常见误区,建立起对 “量化投资” 的客观认知
*能筛选出靠谱量化基金,远离 “假量化” 和 “毒量化”
*能通过资产配置和策略配置,获得稳定的投资收益

********如何参与课程**

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