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量化风云榜第 25 期 | 市场小步调下滑节奏打破,量化操作愈加谨慎

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01 累计实时排行

凌晨 btc 急速下跌,打破了之前小步调下滑的节奏,最低跌破 8100。由于此前的低波动市场,整体的收益风险比进一步下降。
据统计,近一个月以来,量化风云榜整体量化 MAR 比率,即收益风险比,平均下降了 14%,仅有 13% 的产品 mar 比率上升了 1%,且这部分产品皆为 usdt 本位。
而 MAR 抗跌性较好(跌幅 5% 以内)的产品普遍运行时间较长,策略类型主要是套利策略和复合策略,这部分产品中套利策略平均年化大约为 35%,复合策略平均年化大约为 54%。

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02 周指标变动

本期周排行榜采集的数据区间为 11 月 8 日到 11 月 15 日,整体平均收益为-0.27%(11 月 1 日到 11 月 8 日为 0.24%)。其中,套利和金本位组基本所有产品实现了正收益。
各组平均收益分别为:高频平均收益为-0.79%;套利平均收益为 0.14%,与上期相差不大;趋势 / 复合平均收益为-0.91%,usdt 本位平均收益为 0.89%。
整体平均周回撤为-0.69%,较上期缩小,相对来说,本期市场波动率下降,方向不明朗,各团队的操作更加谨慎。
各组平均周回撤分别为:高频平均周回撤为-1.2%;套利平均周回撤为 0.00%;趋势 / 复合平均周回撤为-1.2%,usdt 本位平均周回撤为-0.35%。
具体各产品周表现见以下榜单。

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03 量化大赛

上周 TokenInsight 量化大赛套利组新增参赛团队——Bquant,金本位组新增参赛团队——冰宽量化,两团队分别空降各组第一名和第四名。

上周周收益最高的团队是套利策略的奇迹资本,收益率为 6.2%,除套利组外,其余各组第一保持不变。其中,高频组和金本位组第一名的综合得分跟后边队伍拉开较大差距,后边团队要超车需要一定时间。

具体收益情况见以下榜单(数据采集时间区间为 11.11~11.18)。

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(数据来源:壹块硬币)

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