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量化风云榜第 24 期 | 市场回调,高频组收益回撤最佳

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01 累计实时排行

量化表现不仅受市场行情,策略等因素的影响,与账户规模和投资人的风险偏好也紧密相关。资金规模较大的投资人往往要求更稳健的量化收益。
本期量化风云榜将公开三只回撤控制较为优秀的产品规模,这三只产品均来自兆贝资本,分别为高频组——高频套利,套利组——套利卓越 1 号以及兆贝套利 。
兆贝高频套利回撤最小,历史最大回撤仅有-0.11%,mar 值高达 550,目前账户规模 149 BTC。卓越套利 1 号总体规模最大,为 1053 BTC,mar 比率为 73,历史最大回撤为-0.31%。而兆贝套利最大回撤为 0.60%,账户规模 202 BTC。

量化风云榜第 24 期 | 市场回调,高频组收益回撤最佳

02 周指标变动

本期周排行榜采集的数据区间为 11 月 1 日到 11 月 8 日,比特币延续前几日的横盘局势,并于 8 日出现一波下挫,最低打到 8675。根据这几日的走势,预计未来几日还会下行,投资者需做好风险控制,量化则可以把握交易机会。

数据反映,上周量化整体平均收益为 0.24%,较上周提升。其中,高频平均收益为 1.32%,套利平均收益为 0.20%,趋势 / 复合平均收益为-0.48%,usdt 本位平均收益为 0.92%。
整体平均周回撤为-0.73%,平均周回撤最低的是高频策略,为-0.02%,其余各组平均回撤分别为-0.1%,-1.47%,-0.78%。
与整体量化反应不同的是,金本位组基本所有产品的年化都出现了回升,而其他组别的年化收益均下降。其中年化收益涨幅最高的是共盈多因子对冲,其上周周收益为 2.09%,同时周回撤也比较高,达到-1.16%。
具体各产品周表现见以下榜单。

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03 量化大赛

再来看 TokenInsight 量化大赛(数据时间区间为 11.04~11.1),上周名次变动较大的是套利组,前五的名次都发生了变化,排名第一的是共识科技,上升了两个名次;其余各组第一名均未发生变化,具体收益情况见以下榜单。

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(数据来源:壹块硬币)

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