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量化风云周榜第 18 期

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BTC 于今日凌晨开始破位调整,盘整了三个月的三角形态终于破位。据硬币君了解,昨晚实现收益和表现一般(没有收益以及出现亏损)的 cta 团队占比在 4:2 左右,而根据 bgain 的量化大赛公布的 cta 参赛团队的表现,这二者比例大致为 7:6。

根据币 coin 和 AICOIN 的数据显示,约 66 亿人民币的资金在加密货币市场被爆掉,爆仓时间集中在凌晨三点左右,最大的一个比特币合约投资者爆仓金额超过 7000 万人民币。

以下为榜单变动情况:

净值排行榜上,mobi 50 量化基金周收益 1.1%,排名上升了一位,目前净值排位处于复合组第二名。

mar 比率榜单上,复合组的 B100 同样上升了一个名次,由原来的第 4 名升到第 3 名。两只产品同属于 Future Money 量化团队。

壹块硬币集结业内二十家一线量化团队,打造集信披、数据、投研为一体的全方位量化服务平台,现上线量化市值管理服务和出币渠道业务,用量化帮助投资者获取更高的收益。咨询详情请加:747131384,或扫描榜单底部二维码。**

文 / 壹块硬币

量化风云周榜第 18 期

01 最新净值排行

BTC 于今日凌晨开始破位调整,盘整了三个月的三角形态终于破位,急剧下跌下,季度合约一度出现负溢价,今日季度合约溢价已回归正常,目前正溢价 1.5%。

市场行情再度打开,cta 的量化收益也跟着上来,据硬币君了解,昨晚实现收益和表现一般的 cta 团队占比在 4:2 左右,而根据 bgain 的量化大赛公布的 cta 参赛团队的表现,这二者比例大致为 7:6。

而根据币 coin 和 AICOIN 的数据显示,约 66 亿人民币的资金在加密货币市场被爆掉,爆仓时间集中在凌晨三点左右,最大的一个比特币合约投资者爆仓金额超过 7000 万人民币。

量化风云周榜第 18 期

回顾上周量化市场收益(数据记录时间为 8 月 15 日到 9 月 22 日),整体平均收益为-0.12%,最高收益率为 1.55%,为趋势组产品。最低收益率为-1.03%,为复合组产品。

其中,复合组五分之三的账户出现回撤,平均收益率为-1.18%,最低收益率为-3.32%。mobi 50 量化基金周收益 1.1%,排名上升了一位,目前净值排位处于复合组第二名。

高频组平均收益为 0.10%,收益再次降低,1 只产品出现负收益。收益率较高的是“TokenPanda LEONA 高频基金”,涨幅为 0.38%。

套利组平均涨幅 0.30%,没有产品出现负收益,“Antelope BTC 套利 1 号”连续三周收获最佳收益,周收益为 0.92%,年化 38%。其次为黑森林 3 号,周收益为 0.67%。

趋势组平均涨幅 0.43%,最高收益为 Mobi 50 趋势量化基金,周收益为 1.55%。

02 mar 比率排行

mar 比率榜单上,复合组的 B100 上升了一个名次,由原来的第 4 名升到第 3 名。

去除极端值后,量化产品平均年化收益相比上期下降了 3.1%,下降幅度最大的仍然是高频产品(平均下降幅度达 6.9%)和复合产品(平均下降幅度达 4.5%)。

量化风云周榜第 18 期

(数据来源:壹块硬币)

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量化风云周榜第 18 期

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