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量化风云榜第 23 期 | 3 套利产品稳定收益出炉,最佳策略表现花落谁家?

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01 累计实时排行

本期量化风云榜新增 usdt 本位组别,同时将趋势策略和复合策略合并成一个新的组别。usdt 本位的产品有,套利策略 "LCG 期现套利 2 期“,趋势策略“New Bloc No.1”,复合策略“B100 全天候基金”和“共盈多因子对冲”。

量化风云榜第 23 期 | 3 套利产品稳定收益出炉,最佳策略表现花落谁家?

经过长时间的披露和观察,套利组三只将近 1 年的产品表现,基本维持在一个稳定的水平。“黑森林 3 号”整体表现最为稳定,mar 值一直保持在 27 左右,年化收益基本稳定在 35% 左右,数值变化微乎其微。

“臻云科技稳健基金”整体收益风险控制最为优秀,最大回撤为 0.47%,且收益风险比稳定在 80 左右,该值在套利组中是一个很高的数值。

“ATECH 混合策略 3 号”最近几周是套利组收益较高的产品,在上周也获得了很不错的收益,收益率为 2.71%,最高单日涨幅 1.33%,但是回撤也出现了相应的扩大,由 0.8% 扩大至 1.2%。

以下为三只套利产品的历史净值曲线图。各组回撤、年化收益详见累计榜单。

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02 周指标变动

本期周排行榜采集的数据区间为 10 月 25 日到 11 月 1 日,这段期间,比特币从 7400 美金开始快速拉升,并回调至最低点 9000 左右,BTC 累计最高涨幅超过 40%,量价齐升,交易活跃度大幅上升。根据 okex 上的交易量显示,10 月 25 日的成交量能与 4 至 6 月的行情相当。

数据反映,上周量化平均收益为-0.04%,其中最高收益是趋势类产品,收益为 6.95%,最低收益为高频类产品,收益为-4.96%。具体各产品周表现见以下榜单。

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03 量化大赛

再来看 TokenInsight 量化大赛(数据时间区间为 10.28~11.04),上周表现最好的策略组别是高频策略,红链高频收益一马当先,超过 11%,稳居第一。金本位组各产品名次变动最大,慧塔科技蹿升最快,排名上升了 6 位。其次为 TMaker,上升名次 5 位,现排名第二。而币瓦力仍旧以超高收益占据第一。

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(数据来源:壹块硬币)

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