以太坊期货一周成交量环比翻倍,其中,CME 成交量激增 1.7 倍。以太坊期权持仓量 PCR 之比持续反弹至 0.8 附近。比特币期货持仓数值环比下降 25%。今日有价值 15 亿美元的比特币期权到期,4.4 亿美元的以太坊期权到期。

撰文:Karen

一周市场动态

  1. Synthetix 衍生品交易平台 Kwenta 正式上线 FAANG 股票合成资产,包括 sFB、sAMZN、sAAPL、sNFLX 和 sGOOG。
  2. dYdX 将于 4 月 22 日 00:00 上线 SUSHI、SOL 品种的 USDC 本位永续合约。
  3. UMA 推出 BAL、UNI 看涨期权代币。

期货市场

极端行情爆仓概况

今日凌晨 4 点半开始的半小时内,全网爆仓 5.6 亿美元,爆仓人数超 7 万人。9 点半开始的 1 小时内全网爆仓近 12 亿美元,爆仓人数总计超 16 万人。过去 24 小时内共爆仓超 34 亿美元,爆仓人数达 48 万人。

  | 加密衍生品周报BitMEX、币安、Bybit、火币、MXC、OKEx 的期货爆仓数据统计,来源:币 Coin

交易量和未平仓头寸

比特币期货的统计范围包括 BitMEX、币安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火币 和 OKEx。以太坊期货的统计范围包括 BitMEX、币安、Bitfinex、Bybit、CME、Deribit、FTX、火币 和 OKEx。

受行情波动加大影响,过去一周(4 月 16 日至 22 日),比特币期货成交量环比增加近 38%,达到 5730 亿美元,未平仓头寸在 4 月 13 日创下历史新高(270 亿美元)后开始回撤,截至昨日为 197 亿美元,较一周前下降超 24%。

  | 加密衍生品周报比特币期货合约交易量,来源:Skew

  | 加密衍生品周报比特币期货未平仓头寸,来源:Skew

伴随着以太坊昨日创下新高,一周成交量环比翻倍,其中,CME 成交量激增超 170%。另外,4 月 18 日至 22 日,以太坊持仓数值还在逐步增加。

  | 加密衍生品周报以太坊期货合约交易量,来源:Skew

  | 加密衍生品周报以太坊期货未平仓头寸,来源:Skew

期货方面,过去一周内,以太坊的市场表现要领先于比特币。不过,由于上述数据还未统计今日数据,因此交易者可持续关注后续几日内的交易数据和持仓状况,以此判定市场热度和持仓兴趣的变化。

期权市场

交易量和未平仓头寸

比特币期权统计范围包括币安、Bakkt、Bit.com 、CME、Deribit、火币、LedgerX 和 OKEx。以太坊期权统计范围为 Bit.com、Deribit 、火币和 OKEx。

比特币期权成交量在上周激增 50% 后,过去一周持续处于高位,一周成交量达到约 95 亿美元。未平仓头寸未出现明显跌幅,仍处历史高点附近,出现不到 7% 的回撤。

| 加密衍生品周报比特币期权合约交易量,来源:Skew

| 加密衍生品周报比特币期权未平仓头寸,来源:Skew

以太坊期权一周成交量也环比增加接近 25%,达到 26 亿美元,其中,4 月 22 日单日成交量达到 9.67 亿美元,创下历史纪录。另外,持仓数值虽较一周前略微增加 1% 左右,但持续创下了新高,截至昨日为 43.7 亿美元。

| 加密衍生品周报以太坊期权合约交易量,来源:Skew

| 加密衍生品周报以太坊期权未平仓头寸,来源:Skew

波动率

比特币的已实现波动率和平值期权隐含波动率在过去一周内略微有所反弹,其中,已实现波动率从上周六的 53% 反弹至目前的 57%,一个月平值期权隐含波动率从 66% 反弹至 87%,不过,反弹力度微乎其微。

| 加密衍生品周报从左到右依次为比特币一个月已实现波动率和比特币一个月 ATM 隐含波动率

持仓量 PCR 之比

如此前周报所讲,上周比特币持仓量 PCR 之比反弹至 0.9 上方,表露出交易者的偏谨慎态度,目前,持仓量 PCR 之比再次回落至 0.8 左右。另一方面,以太坊持仓量 PCR 之比从 4 月初的 0.7 左右持续反弹,目前处于 0.8 附近,这表明,随着以太坊价格在本周创下纪录,看跌期权相对增多。

| 加密衍生品周报比特币期权持仓量 PCR 之比

24h 爆仓 34 亿美元,以太坊期权成交量翻倍 | 加密衍生品周报以太坊期权持仓量 PCR 之比

期权行权和到期情况

截至 4 月 22 日,比特币期权未平仓头寸中,行权价为 5 万美元的未平仓头寸最多,有近 2 万枚比特币。另外,今日有超 3 万枚比特币到期,价值近 15 亿美元,4 月 30 日将有 7.65 万枚比特币到期,价值逾 37 亿美元。

| 加密衍生品周报比特币期权行权和到期情况,来源:Skew

今日有超 20 万枚以太坊到期,价值约为 4.4 亿美元,4 月 30 日将有近 35 万枚以太坊到期。

| 加密衍生品周报以太坊期权行权和到期情况,来源:Skew