Vtrading 量化学院第十一课 | 网格交易全攻略

网格交易策略是量化交易的一种,网上关于网格策略讨论的也很多。所谓的网格,其实就是一个个涨跌幅度的档位,在交易区间设置好网格参数,资产被分为若干等分在指定价格区间内进行低买高卖操作,赚取价差。

  网格策略如何运行
  • 建立网格模型,用户选定价格区间自行设置网格数量、网格间隔等参数

  • 输入投入资金,一键开启策略

  • 系统执行交易策略自动下单,在区间进行买卖

  • 每成交一个单,就会在现价下方挂一个对手盘,实现持续套利。

举个例子,假设 BTC/USDT 的现价为 5.3 万 USDT,近期价格在 50,000~55,000USDT 之间波动,之间的波动率就是 10%,那么我们设置网格可以考虑设置 20 格,每格间隔 1%,覆盖行情波动,使设置的网格可以在这个区间一直产生交易。如果当前价格是 5.3 万 USDT,间隔为 1%,首次买入是市价,买入成功后会直接按照盈利自动挂出卖单,当价格波动到 52,470USDT (即委托买入价(1-网格间隔))时会再次买入;当价格涨到 53,477USDT (即买入价格(1+单格盈利率+2*交易所交易手续费率),以火币为例,交易所手续费默认为 0.2%,买入价格为 5.3 万 USDT,单格盈利率为 0.5%),系统会自动进行卖出操作,从而赚取差价。价格上下波动,系统就会持续套利。

**二

  **网格交易标的选择**

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以比特币为代表的主流币,用户体量大、交易资金活跃,往往就适合采用网格交易赚取收益。除此之外,在思考如何选择适合网格交易的交易对时,建议满足以下条件:

(1)波动性强。网格交易推荐高频波动交易对。作为震荡行情的收割利器,网格交易最喜欢的就是波动,波动越多,获利机会也就越多,对日内波动性较大的品种,一天之内就可以实现多轮盈利机会。如果波动性太差,长期横盘,就难以捕捉到利差。

(2)交易深度足:交易深度是保证交易对成交的重点。交易深度足其实就是买卖盘大,如果交易深度不足,买卖挂单的人太少,常常有价无市。选择深度好的交易对,有利于每格套利的完成率。

(3)长期安全:网格是长期吃复利、持续收益的一种策略,优质品种长期持有也不会有问题,相反对于有归零风险的币,持币本身就不安心。

(4)成交快:即交易挂单成交所需时间短。当行情波动性较强的时候,成交越快的交易对,套利频率就高,年化收益率也随之上涨。

  如何在 Vtrading 开启网格策略

点击【交易】--{策略库}--选择网格交易

  • 选择策略启动模式:【AI 推荐启动】、【自定义启动】、【多币对模式】

如您是新手可以使用 AI 推荐模式 (目前仅有部分币种支持 AI 推荐启动,其它币对需要使用自定义模式)

【AI 推荐启动】

  • 选择要执行的交易对

  • 自行选择策略类型:保守、稳健、激进

  • 输入投入资金,点击启动即可

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【自定义启动】

  • 选择要执行的交易对

  • 选择策略方向

  • 填写参数或使用默认参数

  • 输入投入资金,点击启动即可

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【多币对模式】支持统一操作所有币对的配置,也可以对某单个交易对进行调整,操作步骤与【自定义启动】基本一致。

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四**

**网格交易如何实现盈利**

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网格交易设置价格区间开单后,价格接下来的走势,无非只有三种 :

1、币价上涨。投资者不仅可以获取到币的本身涨幅带来的趋势利润,还可以获取到震荡上扬过程中高抛低吸的带来的套利。

2、币价震荡。一直在你选的价格区间上下波动,网格利润一直在增加,一直赚钱。震荡幅度较大时,降低网格间隔,可以增加成交概率,获取更多收益机会;增大单格盈利率,可以增加单次获得的收益;但此操作增加临时性套单的风险,不适合网格数量设置较少的策略。

3、币价出现极端行情,持续下跌。因为币价下跌过程,也是震荡的过程,网格利润会抵消部分亏损,实际亏损不多,可以止损再次择机开网格。另外,Vtrading 网格交易为限价挂单模式,价格上下限控制买卖单委托价格范围,启动策略时设置限制范围,行情价格超过上下限不再进行新的委托挂单。最大挂单数 / 网格数量用于控制策略资金仓位情况,当委托单数量达到最大挂单数时,策略会暂停挂单,已委托单成交后才会继续执行。投资者可以利用这两个参数做好风控,应对极端行情。

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