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量化风云周榜第 20 期 | 市场清淡,两周量化平均收益仅有 0.49%

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本期量化风云榜新增一支套利产品——黑森林稳健量化基金。“黑森林稳健量化基金”年化收益率 35.73%,最大回撤 0.21%,Mar 比率 (即风险收益比) 为 170。

前两周的量化市场行情清淡,较多产品策略近乎处于停滞状态,整体平均涨幅仅有 0.49%。平均年化收益率下降约 7%。

本期榜单排位没有发生变动。

壹块硬币与 TokenInsight 达成战略合作关系,即日起入驻量化风云榜。 10 月 20 日第一届 TokenInsight 全球数字资产量化大赛在北京启动,赛期持续时间为 10 月 20 日-12 月 30 日,壹块硬币将对大赛进行全程跟进报道。

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文 / 壹块硬币

量化风云周榜第 20 期 | 市场清淡,两周量化平均收益仅有 0.49%

01 最新净值排行

本期量化风云榜新增一支套利产品——黑森林稳健量化基金。“黑森林稳健量化基金“运行了共 67 天,年化收益率 35.73%,最大回撤 0.21%,Mar 比率 (即风险收益比) 为 170,分别空降净值榜单套利组第 7 名和 Mar 比率榜单套利组第 1 名。

上两周,BTC 下跌后不断测试 7700-7800 一带支撑线,于 7 月 7 日市场掉头向上,连续两次拉升后,10 月 11 日大饼冲击 8800 受阻,转而又进入整理的态势。尽管市场波动率再一次降低,交易量相比前一两个月的高位盘整却有所上升。交割合约方面,基差仍旧处于较低水平,短期内市场会持续震荡状态寻求方向的确定。

回顾前两周的量化收益,较多产品策略近乎处于停滞状态,整体平均涨幅仅有 0.49%。最高收益率 10.78%,为趋势组产品。最低收益率-2.8%,为复合组产品。

高频组收益率较高的是“兆贝高频套利”,涨幅为 0.62%。套利组平均涨幅 0.16%,复合组平均涨幅为-0.74%。趋势组收益率较高的是“创新聚稳健 1 号”,涨幅为 10.78%。各组最高收益均有所下降。

量化风云周榜第 20 期 | 市场清淡,两周量化平均收益仅有 0.49%

02 mar 比率排行

mar 比率榜单上,仅有“创心聚稳健 1 号”年化收益率处于回升的状态,其他产品仍旧延续之前下降的状态,整体平均降幅 7%,其中高频组平均降幅 11.74%,套利组平均降幅 7.04%,复合组平均降幅 9.09%。

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(数据来源:壹块硬币)

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