用相对强弱指数(RSI)判断比特币价格的准确率真的难以置信吗?实验让我们眼见为实。

原文标题:《听说 RSI 的准确率难以置信?》
作者:分子料理师,Vitu 社区用户

RSI 指标的原理

相对强弱指数(RSI, Relative Strength Index)在 1978 年 6 月由 Wells Wider 创制,是一种通过特定时期内资产价格的变动情况计算市场买卖力量对比,来判断资产价格内部本质强弱、推测价格未来的变动方向的技术指标。

RSI 是通过比较一段时期内的平均收盘涨数和平均收盘跌数来分析市场买沽盘的意向和实力,从而作出未来市场的走势。

换句话说,是一个计算之后得到的值,这个值在 0-100 之间,用来表示市场的景气程度。

计算方法:

RSI 指数判断比特币价格靠谱吗?实战结果并不理想

其中:

  • 上升平均数:在某一段日子里升幅数的平均;
  • 下跌平均数:在同一段日子里跌幅数的平均。

举个例子。

N 日上升平均数是在某段长为 N 日子里升幅数的平均,N 日下跌平均数则是在同一段日子里跌幅数的平均。

若计算 14 日 RSI,需要找出前 15 日(不包括当天)内的上升平均数及下跌平均数(各 14 个),如下是 BTC 每日收盘价的涨跌:

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上涨平均数:

(19.29+11.38+43.34+206.29+46.57+352.38+320.19)/14
=999.44/14
=111.05

下跌平均数:

(315.23+53.53+35.63+470.27+359.51+408.29+89.03)/14
=1731.49/14
=192.39

11 月 30 日的 14 日 RSI:

[111.05÷(111.05+192.39)]×100
=39.60

14 日 RSI 的基本使用方法

因为数字资产的价格波动较为剧烈,在这样市场里一般采用如下方法:

  • 当 RSI 高于80时,资产可以被视为超买,是卖出的时候。
  • 当 RSI 低于20时,资产可以被视为超卖,是买入的时候。

文中我们使用 Vitu.AI 已经安装好的 TA-Lib 包计算 RSI。代码如下,欢迎来 Vitu.ai 开启你的研究环境:

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简单的回测报告如下:

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成交的具体分析

用过去两年(2017-09-01 到 2019-11-30)的数据回测了 14 日 RSI 的基本方法,尽管累计收益率高达136.16%

但是仔细查看一下调仓记录,我们会发现,在过去的两年时间里,一共交易了 5 次,如下表。

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如果把这五次的交易在 BTC 的价格折线里分别找到 , 五次交易的收益如下图,盈利的部分是绿色,亏损是红色:

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粗略来看,我们可以发现通过 14 日 RSI 基本方法得到的信号,只有第 1 次和第 5 次是盈利的,中间的 3 次交易都是亏损的状态。

再仔细一点看入 / 出场的时机把握:

第 1 和第 5 次的交易都恰逢 BTC 的牛市行情,RSI 其实更适用于短线的震荡周期。然而这两次入场和出场的时间,也不是把握的特别准确,只攫取了极少的涨幅,白白浪费了暴涨的行情;

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第 2 和第 3 次的交易,处于震荡行情,入场点还可以(买入后第二天有上涨),但是 RSI 的出场信号明显判断不准确,从而导致这两次交易全部亏损;

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第 4 次的交易,也处于震荡行情,RSI 的入场信号判断不准确,买在价格下降过程的半山腰,还未到谷底,尽管出场的时间还可以(卖出后第二天就跌了),买入过早依旧导致这次交易亏损。

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总的来说,这次由 14 日 RSI 产生的盈利也是瞎猫碰上死耗子,撞大运。

RSI 的基本用法为什么不能用于实战?

首先,RSI 超买超卖这个理论本来就没有给具体的操作方法。

其次,RSI 这个指标有滞后性,即使有信号,信号出来也已经晚了。

最后,RSI 超卖和超买信号只是告诉你价格可能要反弹或回调,并没有告诉你反弹或回调会到什么位置,甚至有可能反弹或回调会变成趋势反转,这样的情况根本没有办法选择进场点。

总结一下,这一次的研究表明单独的 14 日 RSI 基本理论无法用于实战。

但是,我们不是说,RSI 完全无效,只是需要更多的时间去做相关的研究:

  • 长周期的 RSI 和短周期的 RSI 是否有金叉和死叉效应
  • RSI 的背离以及 RSI 的反转形态
  • RSI 的阻力与支撑
  • RSI 和 MACD 联合起来用

来源链接:mp.weixin.qq.com