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量化风云榜第 22 期 | 共盈“特异质对冲”强势空降,套利高频表现疲弱

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01 累计实时排行

本期量化风云榜新增两只共盈投资的复合产品,分别是“Gowin 特异质型对冲 1 号”和 2 号,主要采取特异质型多空对冲策略+套利策略的组合,将交易机会分散到多个标的,尽可能分散风险,并通过捕捉市场不同合约间相对定价的短期不合理来获得相对稳健的低风险收益,从而保证资产曲线的上升及平滑。

其中,1 号为 btc 本位,运行时间 50 天,年化收益 279%,MAR 比率为 82。2 号为 eth 本位,运行时间 37 天,年化收益 283%,MAR 比率 132。两只产品空降榜单首位,账户资金详见累计榜单。由于产品运行时间还较短,目前的收益无法代表策略长期收益,硬币君会持续跟踪业绩表现。

由于上周币值拉升过快,TokenPanda 高频系列的 ETH 和 BTC 账户提币变现,因此这两只产品暂停展示。

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02 周指标变动

本期周排行榜采集的数据区间为 10 月 18 日到 10 月 25 日,这段期间,比特币从横盘震荡到快速下挫到达 7200 附近,打开了市场的震荡开口,量化团队的收益是否也同样出现回升?

数据反映,量化整体平均收益为 0.75%,上涨了 4 倍,其中最高收益是趋势类产品,收益为 4.8%,最低收益为复合类产品,收益为-1.32%。趋势和复合平均收益较好,高频和套利则显得有点弱势。下跌带来的行情开口没有给其带来优于之前横盘行情下的收益,甚至,高频和套利相比上期的收益反而下降了。

具体各产品周表现见以下榜单。

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03 量化大赛

再来看 TokenInsight 量化大赛进行了一周,仍然有新产品不断加入,比赛新增两只产品。趋势组新增——Hanshingbot 趋势 1 号,金本位组新增——BlockFin HFT 2 号,高频组“TokenPanda 1 号”下架,下架原因同文章开头。

上周末市场疯狂拉升,BTC 累计最高涨幅超过 40%,从各组前 5 名表现来看,上周单边上涨的趋势策略是表现最好的策略,套利和高频则喜忧参半,值得思考的是,金本位组整体却表现平平,仅有币瓦力一马当先,周收益达到 30%。(数据采集时间为 10 月 28 日)

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(数据来源:壹块硬币)

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