据行业媒体报导,Amber Group 七月份数据显示,其交易执行超过 2000 亿美金,资管规模达 1.5 亿美金。至此,Amber Group 为七月份行情表现剧烈的加密金融市场献上又一份出色答卷。

自 2019 年完成 2800 万美元融资后,Amber Group 有序开展全球化扩张,并思路明确地坚持长期价值,推进技术驱动的发展战略。近期,加密金融市场持续关注两大方面,第一,以 Amber Group 为代表的专业机构的发展动态;第二,热度走高的加密货币期权市场。

为此,Amber Group CBO 宇豪协同海外交易员 Jay,向 Amber Group 的全球客户汇报了公司近况,并分享了对加密货币期权市场的研究。

完成 2800 万美金融资的 Amber Group 最近怎么样了
宇豪指出,战略方面,截至目前 Amber Group 有三个重要节点记录在发展历程中,第一,Amber Group 已陆续在全球建立起了多个分支机构,包括台北、首尔和温哥华,团队规模也扩张至 170 人;第二,继获得美国 MSB 牌照后,2020 年又拿下加拿大 MSB 牌照,这是公司合规布局的重要一环;第三,本年度即将正式推出加密金融智能应用 Amber APP。

业务方面,宇豪提到 Amber Group 的交易执行服务,称该业务一直保持着良好的发展态势。目前对接了全球 60+电子化交易所;累计服务 200+机构和高净值客户;支持交易 2000+主流币和代币;并以自研的机器算法保持着在业内的巨大优势,其中包括 VWAP(Volume Weighted Average Price,成交量加权平均价) 和 TWAP(Time Weighted Average Price, 交易时间加权平均价格) 等等。

谈及对加密货币期权的研究 ,Jay 以交易员视角复盘了近期行情,且分享了两个实用的期权指标。

首先 Jay 以比特币近期的一次较大涨幅为例做出分析。他提到,比特币 7 月 28 日于创造了一轮涨幅中的单日最大上涨量,与此同时 7 月 28 日的期权市场也第一次突破 6 亿美金成交量,创下历史新高。

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结合当天交易量最高的 5 个期权品种排序,热度前 5 中有 4 个看涨期权,它们的行权价格和当天的市场价格非常接近,且到期时间和 7 月 28 日也非常相近。

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再结合急剧放大的交易量,我们得知市场目前趋于一致性,即投资者广泛短期看好比特币后续走势。这一点符合物极必反的市场规律,4 天后,比特币 15 分钟内下跌 7%。

总结来说,期权交易量爆炸式增长,且聚焦在接近的行权价格和一致的到期日时,这是期权市场为我们提供的风险信号。除此之外,另有两个期权指标也值得重视。

第一个指标是比特币实值期权的隐含波动率,计算方式是以一个月内实质期权价格反推出的一个波动率指标。这个指标越大,说明市场在预期一个月内会发生的波动也会越大。

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纵轴坐标是年化指标,当它超过 100% 时,说明市场认为在一个月之内会产生一个近 10% 的波动。带入比特币行情回测可得到规律:2019 年至今 4 次大行情前,该波动率的指标均在 50% 附近,且有几次甚至跌破这个数字。

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可推知,当市场的波动率极度萎靡,市场会通过较大行情将隐含波动率的值向其常见区间推进。

第二个指标,也是常用的分析市场情绪的指标,比特币 25delta 的偏离指数。它的计算方式和期权的隐含波动率相关。当这个值大于 0 时,说明市场热情逐渐高涨,看涨情绪逐渐浓厚,代表市场上有许多人正在主动买入看涨期权或主动卖出看跌期权。当值小于 0 的时候,说明市场开始走向谨慎,代表大部分人正主动买入看跌期权,卖出看涨期权。

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再次结合行情可发现几次大涨之前,该指标下跌趋势明显。3 月份暴跌之前,市场已有一部分避险情绪酝酿,这个值更是在暴跌时达到极值,超过了 50%。

结合这两个指标,当下次比特币的隐含波动率触及 50%,可关注该偏离指数的走势。市场会习惯性地通过放大情绪去推动行情发生,进而使波动率走向正常通道。

最后,宇豪表示:“Amber Group 作为一家加密金融智能服务提供商,公司发展始终关联着加密金融市场的风向和热点,团队持续跟进行业动态,坚持为用户带来长期价值,并将在与全球客户的共同成长中取得更大的收获。”