【Deribit 期权市场播报】0727——十亿成交

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播报数据由 Greeks.live 格致数据实验室和 Deribit 官网提供。

【每日简评】

今天比特币期权成交量暴涨,总成交金额高达 13 亿美元,持仓量也逼近 60 亿刀。以太坊期权成交 2.6 亿美元,创出两个月以来新高。

【BTC 期权】

期权成交量 13 亿美元,期权持仓量为 59 亿美元。

【历史波动率】

10d 71%

30d 62%

90d 96%

1Y 77%

【IV】

各标准化期限隐含波动率:

今日:1m 78%, 3m 82%, 6m 83%,DVol 88%

7/26:1m 78%, 3m 81%, 6m 82%,DVol 89%

昨天的暴涨一度突破了 40000 美元,冲高后迅速回落至 36500 美元。行情的剧烈波动并未能继续拉 IV,Skew 确实是明显的负偏了,整个市场重新调整了看涨期望,大量投资者在购买虚值看涨期权押注行情继续。

【Deribit 期权市场播报】0727——十亿成交

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【Option Flows& 大宗交易】

从 Option Flows 数据看,今天看涨大宗交易仍然维持高成交,但今日总成交 10 亿美元的背景下,大宗看涨成交量只占 15%。今天盘口买入看涨期权 5400 张,同时卖出方成交也在快速增长。

【Deribit 期权市场播报】0727——十亿成交

【期权持仓分布】

7 月期限期权持仓约 3.83 万币,其中看涨期权持仓 2.1 万币,月度合约持仓量持续上升,今天主要是看跌持仓在上升。

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【ETH 期权】

以太坊期权成交量 2.6 亿美元,持仓量 33 亿美元。

【历史波动率】

10d 82%

30d 90%

90d 140%

1Y 109%

【IV】

各标准化期限 IV:

今日:1m 97%,3m 100%,6m 100%

7/26:1m 96%,3m 99%,6m 101%

以太坊在本轮上涨中冲劲不足,隐含波动率全期限只上升了一点点,Skew 负偏明显,主要期限虚值看涨期权的 IV 确实是上涨了。

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【Option Flows& 大宗交易】

从 Option Flows 看,看涨期权交易量比较高,看涨大宗成交了 11000 币,而盘口成交看涨期权买卖方向各 20000 币,今天很多跟随交易者在买进虚值看涨押注行情继续。

【Deribit 期权市场播报】0727——十亿成交

【期权持仓分布】

7 月期权约 30 万币,其中看涨期权 17 万币,月度持仓暴涨。

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