去中心化金融衍生品协议 dYdX 是以太坊 DeFi 生态的头部项目,在 2019 下半年陆续上线了限价单和保证金交易,并支持 MakerDAO MCD 的迁移,用户 SAI 余额将自动转换为多抵押 DAI,而近期 dYdX 又上线了重要的新功能「程序化交易」,用户可在 dYdX 上创建交易机器人,本文系 dYdX 创始人 Antonio Juliano 亲自讲解如何在 dYdX 上快速启动交易机器人。

据 Block123.com 显示,dYdX 在 2018 年 10 月完成了 1000 万美元的 A 轮融资,由 a16z 和 Polychain Capital 领投,Craft Ventures、贝恩风投、Dragonfly Capital 等机构跟投。

原文标题:《在 dYdX 程序化交易》(Programmatic Trading on dYdX)
撰文:Antonio Juliano,dYdX 创始人

从历史上看,去中心化交易所的程序化交易通常十分复杂,而且与传统交易者所习惯的方式也有较大出入。在 dYdX,通过我们易于使用的客户端和交易应用程序接口(API),使 DEX 程序化交易体验变得简单且熟悉。下面,就让我们一起来看看 dYdX 上的交易机器人是如何被构建出来的吧!

手把手教你如何在 dYdX 快速启动交易机器人

在 dYdX 上进行交易

首先,我们需要简单介绍一下 dYdX 上的交易方式,然后再谈谈如何以用编程机器人进行交易。当然,我建议大家可以先了解一下我们的产品和帮助文档,这样才能更好地了解所有功能。

保证金交易

dYdX 原生支持保证金交易,这意味着您可以在交易时无缝地借入资产。在 dYdX 上,借款是以负余额的形式展现的,举个例子,如果你借入了 100 ETH,那么你的 ETH 余额将会显示为「-100」。只要你有足够多的抵押品(最低 125%),那么就能一直在 dYdX 上借款。

在你交易的时候,借入操作可以自动进行。再举个例子,如果一开始你的 dYdX 账户里有 200 USDC 和 0 ETH,此时虽然你的账户里没有 ETH,但其实可以操作 ETH 交易,比如以 150 USDC 卖出 1 ETH。交易一旦执行,意味着你将自动借入 1 ETH 进行出售,交易之后,你的余额将会显示为「350 USDC 和-1 ETH」。

利息

在 dYdX 上,所有资金都能持续赚取利息,所有借款也都会持续支付利息,借款利率和贷款利率会根据供给和需求的变化而变化。您可以在 LoanScan 上查看历史利率。

所得利息会实时反映在你的余额账户里,也就是说,只要你把资金保留在平台上,余额就会不断增长。

即时非托管交易

dYdX 上的交易是非托管的,这种方式能让你始终可以全面控制自己的资金。dYdX 上的订单需要用户的以太坊账户加密签名,并通过平台智能合约执行。

当出现两个订单交叉交易时,我们的匹配引擎会发送一笔交易,然后执行这笔交易。交易在发送之日起可以视为有效交易,这意味着您不必等待区块确认(或支付 gas 费用)即可确定交易状态。

额外提示:参与清算

一旦您在 dYdX 中拥有资金,就可以轻松参与未抵押 dYdX 帐户的清算并赚取清算费。在过去几个月中,dYdX 清算人获得了超过 100 万美元的收入!我们清算机器人代码已经开源,你会发现其实很容易上手。

构建一个交易机器人

我们将通过一个示例来说明如何构建一个机器人,并使其在 dYdX 上进行交易,我们会使用 dYdX 的 Python 客户端来开发这个机器人,但其实 dYdX 还有 TypeScript 客户端、HTTP 应用程序接口、以及 WebSocket 应用程序接口。

首先,让我们安装 dYdX Python 客户端:

pip install dydx-python

要在 dYdX 上进行交易,你需要一个以太坊账户及其配套私钥来签署交易和消息。实际上,您可以使用任何支持导出私钥的钱包来创建一个以太坊账户。

现在,你已经拥有了以太坊账户,并且能使用这个账户在 dYdX 账户里存入一些资金。不过值得注意的是,你的以太坊账户里需要有足够的资金并存入一些 ETH 来支付 gas 费用。

手把手教你如何在 dYdX 快速启动交易机器人

在 my_balances 变量上,您会注意到您的余额是按照市场 ID 进行组织的。dYdX 上的每个资产都有一个特定的 ID:ETH = 0,USDC = 2,DAI =3。每个余额都有两部分:par 和 wei。 wei 代表了你的实际余额。

现在,你已经把资金存入到 dYdX 帐户,开始进行首次交易吧!请记住,在 dYdX 上,你其实并不需要「支付」你要交易的代币——只要你的账户里有足够的抵押品,就可以自动借入需要的交易代币。为了说明这一点,让我们以 2000 DAI (比你存入的 100 DAI 还要多)购买 10 个以太币:

手把手教你如何在 dYdX 快速启动交易机器人

看看,你订单上的交易金额超过了交易委托账本上的现有金额,但同样可以被自动执行,而不是搁置在原币种的订单上等待其他交易方来执行。

在上述交易示例被执行之后,你的 dYdX 余额为:20 ETH,-1900 DAI。 现在,你可以通过借用 DAI 来买入 ETH。

来源链接:medium.com