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量化风云榜第 21 期 | 榜单升级优化,TI 大赛正式入驻

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01 累计实时排行

在量化风云第一次调整完之后,眨眼已经发布了 10 期,根据过去 10 期的披露情况,量化风云榜进行了更多的优化,优化完的量化风云榜由累计排行榜和周榜构成。

累计实时排行榜,力图更好呈现产品的长期业绩和团队实力,以 MAR Ratio 作为排名依据,展示产品运行以来的各项关键指标,包括 MAR Ratio、年化收益、最大回撤、运行时长,后边将会逐步开启账户规模的披露。

周榜则反映量化产品在每一个较短周期内的细微变化,可以追索到冷淡行情以及剧烈行情下不同量化团队的收益和处理情况。衡量指标包括净值变动、一周回撤、净值波动以及年化收益波动,捕捉颗粒度更小的动态数据变化。

本期量化风云榜新增一支高频产品——TokenPanda LEONA 高频 EOS。该产品是 TokenPanda LEONA 高频系列里边的第三只产品,至此 TokenPanda LEONA 高频系列的 btc、eth 和 eos 本位产品都在量化风云榜登陆完毕。

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02 周指标变动

上周,量化整体平均收益为 0.18%,与前两周收益情况相当,超过 50% 的产品上周实现了收益,4 只产品净值稍微回调。

其中,高频组平均收益为 0.82%。最高收益率第一次出现在高频类产品上,为 TokenPanda LEONA 高频 EOS,涨幅为 2.06%。

套利组平均涨幅 0.22%,最佳收益为“ATECH 混合策略 3 号”,周收益为 0.78%,其次为臻云科技稳健基金,周收益为 0.45%。

复合组最高收益为“NV 混合 CTA”,净值增长 0.49%。

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03 量化大赛

10 月 20 日 TokenInsight 量化大赛在京开幕,比赛正式开始,目前参赛产品共有 37 只,套利策略 5 只,趋势 / 复合策略 14 只,高频交易 6 只,金本位组 12 只,多只队伍参与了不止一个组别的竞赛,目前总计 29 只队伍。量化风云榜将会每周对各策略组前 5 名的产品进行展示,记录各产品收益变化和名次变动。

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(数据来源:壹块硬币)

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