6 月 20 日,CFTC 公布了最新一期的 CME 比特币期货周报(6 月 10 日-6 月 16 日),统计周期中 BTC 价格再度出现跳水,周内两波快速下跌导致行情彻底回吐了今年 5 月底至 6 月初的全数涨幅,虽然在统计周期末段行情有所反弹,但是行情并未能够完成对于统计周期前半段跌幅的有效收复,因此本期数据展现出了各类账户在比价快速回调时的应对措施。

总持仓(未平仓总量)数量在最新一期数据中自 9565 张回落至 8784 张,该数值此前两周的连续上涨戛然而止,而且未平仓量直接回到了 5 月底的近一个半月低点水平附近,价格回调对于市场整体的参与热度产生了一定打压,亦或者可以认为市场进行了比较集中的获利了结。

大型机构看涨信念松动,价格回调助市场退烧 | CFTC COT 比特币持仓周报

分项数据上来看,规模较大的经纪商持仓多头头寸自 435 张回落至 406 张,空头头寸自 214 张跃升至 294 张,该数值创出今年 4 月 21 日以来新高。此前一直保持强烈看涨态度的经纪商账户在最新统计周期内进行了比较罕见的净空调仓,而且有一点值得强调的是,这种净空调整中多仓的减持幅度并不大,这也意味着所谓的多单获利了结并不是这类账户短线态度扭转的主要原因,相比之下空头头寸快速反弹创出近八周新高的表现更值得重视。「经纪商账户『死多头』的态度是不是要转变了?」将成为未来一到两周 COT 周报的关键点。

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杠杆基金账户在最新统计周期内多头头寸自 4203 张锐减至 3776 张,与此同时空头头寸自 6198 张同步下降至 5710 张。杠杆基金继上周进行同步增持后本周又进行了同步减持,这种调仓并不存在很明确的多空单边倾向,仅认为是一种跟随市场波动的常规风控手段。

大型机构看涨信念松动,价格回调助市场退烧 | CFTC COT 比特币持仓周报
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大户持仓方面,多头头寸自 2175 张微降至 2169 张,空头头寸自 1816 张骤降至 1447 张,该数值创今年 4 月 14 日以来新低。虽然这类账户在最新统计周期内进行了多空双向的同步减持,但是考虑到多头头寸变化基本可以忽略而空头头寸出现了幅度非常可观的削减,因此可以认为这类账户在最新统计周期内又一次进行了净多调仓。从最近一个月左右时间的调仓表现来看,大户已经逐渐成为了多方不容忽视的力量。

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散户持仓方面,多头头寸自 2473 张进一步下降至 2193 张,空头头寸自 562 张进一步回升至 629 张。在行情出现快速回落的情况下,散户并不意外地进行了非常清晰的净空调仓,多头头寸创出近 6 周新低的同时空头头寸再度迫近历史高点水平,这类账户对于统计周期内比较明确的单向行情的反馈仍然非常简单粗暴。

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来源链接:www.cftc.gov