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独家专访 | 与众不同的 TI 量化大赛为何如此备受关注?

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继 Quantking、Bgain 的量化大赛之后,作为区块链专业研究机构——TokenInsight 也即将于 10 月 20 日举办第一届数字货币量化大赛。熊市漫漫不知终期,量化比赛却热火朝天,在数字货币圈内掀起一波接一波的热潮。

那么本次量化比赛的宗旨是什么?跟其他比赛相比,这场比赛有什么不一样的亮点?而扮演主角的参赛团队们又能从中收获什么呢?

对此,壹块硬币专访了 TokenInsight 的资管负责人 Jack Yang,并连接资深量化团队,一起揭开此次量化大赛的面纱…

文 / 壹块硬币

独家专访 | 与众不同的 TI 量化大赛为何如此备受关注?

01 对话 Jack Yang

1. 出于什么样的想法想要举办一场量化大赛?你们在量化领域接下来的规划是什么?是否也要做一个资管平台?

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Jack Yang:当前数字资产量化行业属于高度不透明状态,行业缺乏对量化团队资管能力客观、持续的评价,使得一些投资人“谈量化色变”。TokenInsight 本次举办的量化大赛通过设立与投资标准相同的参赛标准和风控要求,通过只读 API 读取参赛团队管理产品的真实数据,力求客观反应量化团队的资管能力,增加行业透明度。

我们将以客观独立第三方的角色,持续提升量化领域的透明度。未来 TokenInsight 在量化领域将在以下三个方面努力:

1)建立量化基金产品业绩披露体系和评级体系,让投资人可以通过平台看到量化产品的真实业绩及持续表现,同时优秀的量化团队也可以通过平台获得市场的认可;

2)成为量化团队与投资人、交易所之间沟通的桥梁,对接各方需求;

3)作为一家研究机构,我们将建立数字货币量化领域的数据体系及研究体系,持续为投资人和量化团队提供服务。

长远看好数字货币量化的资产管理赛道,目前 TokenInsight 旗下资管子品牌 TIAM 已经在投资部分量化团队,未来将持续寻找市场上的优秀团队进行投资。

2. 为什么选择在这个时候推出量化比赛?

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Jack Yang:今年的 BTC 行情自从 2 月份的 3300USD 上涨至 6 月份的接近 14000USD 后,一路震荡下行。市场开始关注到量化领域,一些投资人也在向我们咨询一些优秀的量化资源。基于对于市场行情和投资人需求考虑,我们认为有必要举办一场量化大赛,将优秀的量化团队向市场展示。

3. 最近两三个月量化市场的普遍收益不是很好,如果持续这样的行情,是否会对比赛造成影响?

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Jack Yang:市场不可能一直一帆风顺,这也是交易市场的魅力所在。所有参赛团队都在同一个市场里,受到的影响是一致的,对比赛不会有影响。行情不好的时候,也正是考验量化团队持续盈利能力的时候。

4. 量化产品需要符合怎样的审核标准才能参赛?

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Jack Yang:本次比赛严格按照真实资管环境制定的参赛标准,对参赛量化产品的风险敞口、实际杠杆、交易币种、资金规模、所在交易所都有要求,只有满足条件的量化产品才可以参加比赛。以下是参赛的资金规模要求和风控要求,详情可见 TokenInsight 官网量化大赛的规则介绍。

独家专访 | 与众不同的 TI 量化大赛为何如此备受关注?

独家专访 | 与众不同的 TI 量化大赛为何如此备受关注?

5. 可以为我们介绍一下比赛评分和排名的标准是什么吗?

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Jack Yang:本次大赛以各团队在各组别下所有产品的综合表现作为评价标准。综合得分 = 年化收益率得分 +最大回撤得分 +夏普比率得分 + 最大资金规模得分,并结合各项得分的权重得到综合得分。

任一团队在同一策略组下只有一个综合成绩。团队可在同一策略组下投放多个产品,最后每个产品的综合得分将通过产品资金规模取加权平均,算出最终的综合得分并展示。不同参赛组别各项得分的权重如下图所示:

独家专访 | 与众不同的 TI 量化大赛为何如此备受关注?

6. 参赛团队在比赛过程中需要注意什么?

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Jack Yang:本次比赛本着以还原真实资管环境为出发点,尽量降低比赛对量化团队正在的资管业务的影响。比赛允许出入金和购买点卡,只需提前和主办方报备即可。量化团队只需注意遵守比赛规则,安心将资管做好。

7. 咱们的比赛资料里介绍了获奖团队可以获得主办方基金评级资格,这个具体指的是什么?

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Jack Yang:针对基金的表现进行评级在传统资产管理市场已经较为成熟,Moning Star 对于基金的评级已经成为投资人遴选基金的重要标准。受此启发,TokenInsight 也将对提供了 6 个月及以上真实数据的量化团队进行评级,以衡量量化基金的持续盈利能力。对于本次大赛的获奖团队,将获得基金评级的优先权。

8.诚如你所说,这个市场缺乏托管和审计制度,那你觉得目前建立一个托管和审计机构是否可行?具体可以怎么做?

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Jack Yang:事实上这个市场上托管和审计机构目前已经存在。目前已经有一些公司在做托管的业务,比如国外的 BitGo、Kingdom Trust、Prime Trust,国内的 Cobo、Invault、Matrixport 等。区块链行业内的审计机构目前还非常少,已经有一些大的基金邀请“四大”进行审计,以增加投资人的信任,成本较高。

9. 作为投资者应该如何识别劣质的团队,筛选真正有实力的量化团队?

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Jack Yang:数字货币领域的量化投资由于缺乏客观的数据、缺乏对于量化团队详细的了解,面临的风险非常大。建议投资者关注以下几个方面:

1) 从业时间。是否经历过牛熊周期;

2) 管理规模和盈利能力。如果基金运行较长时间后规模仍很小,缺乏盈利能力,这种团队要特别慎重;

3) 关注风控措施。量化团队是否对数字货币市场面临的风险有足够的了解,建立了相应的风控体系和预防措施,是决定量化团队能否持续稳定盈利的基础。

02 链接量化团队


1. 兆贝资本 CEO 许寿朋:

1)和其他量化大赛相比,你们的不同点和优势在哪里?_**_

2)如何确保量化大赛的公平公正?

3)参加大赛能给量化团队带来什么?_**_

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Jack Yang:1)主要在以下几个方面:按照可投资标准设计的风控措施,对风险敞口、杠杆及交易币种进行限制,保证量化团队的参赛产品与真实资管环境一致。首次将资产规模作为评分维度之一,鼓励量化团队采用大容量策略,降低了资金容量对策略有效性的影响。真实对接量化团队、交易所、投资机构之间的需求,为多方建立良好的沟通渠道。

2)本次比赛的交易币种限定在交易量较大的主流币以内,避免了受市场操纵的影响。大赛的数据是根据交易所的只读 API 获取的真实表现数据。同时我们对账户的出入金进行严格的监控,保证账户内的资金变化是由交易产生。

3)本次比赛吸引了全行业的主流交易所、投资机构、媒体的参与,将会给表现优秀的团队提供市场宣传和募资的机会,我们也会为量化团队持续提供交易所和项目的资源。

2. BQUANT 投资经理 Joey:_比赛的手续费费率怎么样?_

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Jack Yang:正在与本次的协办交易所协商一个给到所有量化团队的优惠费率,届时会向市场公布。

3. Tokenpanda CEO 邵昱淇 :我们更专注这场比赛传递的理念是什么?是否只关注量化收益?**

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Jack Yang:本次比赛以 “Creditable Data,Reliable Quant”为宗旨,通过可信的数据展现数字资产量化行业的真实表现,增加市场透明度。本次比赛的评价维度中,收益仅仅是维度之一,我们在评价的过程中同样也会关注最大回撤、管理规模、夏普比例等维度。我们认为只有具有严格风控能力的团队才能在市场上稳定盈利。同时本次比赛特别强调管理规模,不同策略的产品资金容量具有较大差异,投资者在投资之前需要格外注意。

4. 黑森林合伙人张华:_这个市场目前需要吸引传统领域的资金进来,比赛能否为我们打开一条吸引传统投资人的通道?_

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Jack Yang:本次比赛会在传统主流财经媒体上进行推广,我们也会通过定期研究报告的形式将市场的真实情况向传统市场介绍。相信随着监管的推进以及行业基础设施的提升,会有越来越多的传统资金进场。TokenInsight 也将在行业研究、评级、资管等多领域持续推动这一进程。

— END —

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