过去一周,比特币、以太坊期货成交量均环比骤降三成,但期货持仓小幅回升。Bakkt 比特币期货单日成交量创新高,一周成交量环比大增 88%。比特币期权持仓大增近两成重回 20 亿美元上方。

一周市场动态

金融科技公司 Tassat 拟在今年年末推出比特币掉期合约。

期货市场

极端行情爆仓概况

本周一,比特币打破连续几日 10200 美元至 10400 美元窄幅震荡区间,单日涨逾 400 美元 10700 美元附近,当日爆仓 5200 万美元。昨日凌晨,比特币短时涨破 1.1 万美元关口后一度回落至 10800 美元附近,当日爆仓 4800 美元。

加密衍生品周报 | BitMEX、币安、Bybit、火币和 OKEx 五家交易所的比特币期货爆仓数据统计,来源:币 Coin

交易量

比特币期货的统计范围包括 BitMEX、币安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火币 和 OKEx。以太坊期货的统计范围包括 BitMEX、币安、Bitfinex、Bybit、Deribit、FTX、火币 和 OKEx。

比特币成交量并未随价格上涨而持续反弹。过去一周期货成交量为 582.86 亿美元,较前一周骤减近 34%。其中,Bitfinex 和 Deribit 成交量均环比降低超 50%,币安、BitMEX、火币、OKEx 环比减少逾 30%。

相比之下,Bakkt 的一周成交量达 6.83 亿美元,环比大增 88%,15 日、17 日的成交量均创下历史新高,达近 20 亿美元。

加密衍生品周报 | 比特币期货合约日交易量,来源:Skew

以太坊成交量也大降超三成,一周成交量为 336.77 亿美元,其中,Bitfinex、Deribit、FTX 和 OKEx 的成交量均环比下降超 40%。

加密衍生品周报 | 以太坊期货合约日交易量,来源:Skew

未平仓头寸

比特币期货持仓打破连续五周下降趋势,过去一周增加逾 7%,重回 40 亿美元上方。值得注意的是,与成交量表现相反,Bakkt 未平仓头寸过去一周降幅达 23%。

加密衍生品周报 | 比特币期货未平仓头寸,来源:Skew

截至 9 月 17 日,以太坊未平仓头寸为 11.05 亿美元,较一周前增加 11.75%。

加密衍生品周报 | 以太坊期货未平仓头寸,来源:Skew

在成交量下降三成的情况下,比特币和以太坊的持仓数值均打破连续几周回落趋势,这意味着短期之内投资者仍然看涨。不过考虑到持仓增幅并不明显,因此投资者需在未来一两周内密切关注该数值能否持续反弹。

期权市场

交易量

比特币期权统计范围包括 Bakkt、Bit.com (8 月 17 日上线)、CME、Deribit、火币(9 月 1 日上线)、LedgerX 和 OKEx。以太坊期权统计范围为 Deribit 和 OKEx。

过去一周,比特币期权成交量回落逾 3% 至 10 亿美元附近。其中,CME 一周交易量环比增加近八成至 1.18 亿美元,与此同时,LedgerX 和 Bit.com 的成交量均环比下降逾 30%。

加密衍生品周报 | 比特币期权日交易量,来源:Skew

以太坊成交量也同步下降,过去一周总交易量为 2.21 亿美元,环比下降超 11%。

加密衍生品周报 | 以太坊期权日交易量,数据来源:Skew

未平仓头寸

比特币期权未平仓头寸在 8 月最后一个周五当日减少超 27% 后逐步回升,重回 20 亿美元上方,截至 9 月 17 日为 20.46 亿美元,较一周前增加逾 17%。当前的持仓数值较 8 月底的历史高位(21.17 亿美元)仅差不到 4%

加密衍生品周报 | 比特币期权未平仓头寸,来源:Skew

截至 9 月 17 日,以太坊持仓数值也较一周前增加近 4% 至 5.06 亿美元。

加密衍生品周报 | 以太坊期权未平仓头寸,来源:Skew

持仓量 PCR 之比

比特币持仓量 PCR 之比从一周前的 0.68 小幅反弹至目前的 0.70。以太坊持仓量 PCR 之比较一周前无太大波动,截至昨日为 0.86。

看跌 / 看涨比(Put/Call Ratio,PCR)是一个用来衡量看空看涨比例的指标。若 PCR 值大于 1,意味着做空大于做多,若小于 1,做空小于做多。

加密衍生品周报 | 比特币期权的 PCR 持仓量之比

期权到期情况

今日有超 2 万份比特币期权合约到期,名义价值近 2.2 亿美元。本月最后一个周五(9 月 25 日,季度交割日)将有 8.02 万份合约到期,名义价值超 8.74 亿美元。

加密衍生品周报 | 比特币期权到期情况,来源:Skew

以太坊期权方面,今日将有 15.06 万份合约到期,名义价值约 5813 万美元。9 月 25 日和 12 月 25 日均有超 43 万份合约到期。

加密衍生品周报 | 以太坊期权到期情况,来源:Skew