比特币期权成交连续三周下降,但持仓环比增加 7%,重新突破 21 亿美元,Bit.com 交易量占比达 6%。比特币期货成交环比减少近一成。以太坊期权持仓连续六周只增不减续刷新高,但增幅有所放缓。

一周市场动态

  • 衍生品交易所 Bit.com 上线比特币期权产品。
  • 币安合约将上线 LINK/USD 1-75 倍币本位永续合约
  • 火币上线 BAL、REN、MKR、IOST 和 JST 永续合约。
  • OKEx 上线 ZRX/MKR/SNX/ANT 的杠杆交易及 USDT 永续合约。
  • OKEx 上线 LINKUSD、LINKUSDT 交割合约。

期货市场

极端行情爆仓概况

本周一晚,比特币两小时急涨逾 500 美元,一度突破 12400 美元,当日比特币爆仓金额达 1.53 亿美元。周二晚,比特币在大约 1 小时内跌近 400 美元,再次回落至 11800 附近,单日爆仓金额达 1.47 亿美元。

加密衍生品周报 | BitMEX、币安、Bybit、火币和 OKEx 五家交易所的比特币期货爆仓数据统计,来源:币 Coin

交易量

比特币期货的统计范围包括 BitMEX、币安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火币 和 OKEx。以太坊期货的统计范围包括 BitMEX、币安、Bitfinex、Bybit、Deribit、FTX、火币 和 OKEx。

比特币期货交易量持续小幅回落,过去一周总交易量约为 914 亿美元,相比于前一周的 1000 亿美元减少了近 9%

加密衍生品周报 | 比特币期货合约日交易量,来源:Skew

相比之下,以太坊一周交易量在前一周下降三成后本周回升 7.58%,达 375 亿美元。

加密衍生品周报 | 以太坊期货合约日交易量,数据来源:Skew

未平仓头寸

未平仓头寸是一个与市场热度有较高相关度的重要指标。比特币期货未平仓头寸在本周一再次续刷历史新高,高达 57 亿美元,截至昨日收报 50.53 亿美元,较一周前下降不到 2%。

加密衍生品周报 | 比特币期货未平仓头寸,来源:Skew

值得注意的是,与交易量表现相反,以太坊未平仓头寸在上周续刷新高后,截至昨日较一周前减少超 13%,为约 14 亿美元。

加密衍生品周报 | 以太坊期货未平仓头寸,来源:Skew

考虑到过去一周以太坊期货交易量回升但持仓数值减少超 1 成,且为最近几周来首次持仓下降,因此投资者须在后续一两周内密切关注该持仓数据,以判定是否为趋势性拐点。不过,鉴于该持仓数据在近三个月内激增近 1.5 倍,因此一次的下降可能并不能代表此为趋势性拐点。

期权市场

交易量

比特币期权统计范围包括 Bakkt、Bit.com (本周新增)、CME、Deribit、LedgerX 和 OKEx。以太坊期权统计范围为 Deribit 和 OKEx。

比特币期权交易连续三周下降。过去一周交易量为 10.21 亿美元,环比减少近 3%,较 7 月 24 日至 30 日当周减少近 45%

加密衍生品周报 | 比特币期权日交易量,来源:Skew

值得注意的是,过去一周,Matrixport 新推出的衍生品交易平台 Bit.com 期权交易量占比达 6%,仅次于 Deribit (约 85%)。CME 一周交易量环比降低超 47%,为 2890 万美元。另外,LedgerX 的交易量也大幅减少近 36%。

以太坊期权交易量在前一周大降 25% 后过去一周环比回升近 27%,达近 2.8 亿美元,接近 7 月 24 日至 30 日当周峰位(2.94 亿美元)。

加密衍生品周报 | 以太坊期权日交易量,数据来源:Skew

未平仓头寸

截至 8 月 20 日,比特币期权未平仓头寸在上周增加 7% 后本周再次增加 7%,重新突破 21 亿美元, 接近 7 月最后一个周五到期日前历史高位(21.17 亿美元)。

加密衍生品周报 | 比特币期权未平仓头寸,来源:Skew

以太坊未平仓头寸连续七周只增不减续刷新高,不过增福有所放缓。截至 8 月 20 日收报 4.81 亿美元,较一周前增加逾 1.69%。值得关注的是,Deribit 的持仓份额在上周跌至 87% 后本周重返至 91% 上方。

期权到期情况

今日(8 月 20 日)将有 1.59 万份比特币期权合约(名义价值约为 1.86 亿美元)到期。下周五(本月最后一个周五)将有 5.78 万份合约到期,9 月最后一个周五(9 月 25 日)将有 5.10 万份合约到期。

加密衍生品周报 | 比特币期权到期情况,来源:Skew

以太坊期权方面,今日有 9.65 万份合约到期,名义价值接近 4000 万美元。本月最后一个周五将有 26.51 万份合约到期。

加密衍生品周报 | 以太坊期权到期情况,来源:Skew