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说起量化投资,人们普遍对它的印象就是 “很神秘,很赚钱”

“量化投资之父” 西蒙斯的文艺复兴公司旗下的 大奖章基金 就是一支很有名的量化投资基金,创立 30 年 来的 平均年回报率 达到了
35% ,远远超过巴菲特的 20%。

“量化交易之父” 西蒙斯

那么量化投资究竟是什么呢?为什么能取得这么高投资收益呢?

其实 量化投资 ,就是利用 计算机技术 并且采用一定的 数学模型
去践行投资理念,实现投资策略的过程。

比如说,有两个基金经理 A 和 B。

基金经理 A 说:今天放量大涨,突破了长期阻力位,应该买入了。

基金经理 B 说:根据历史数据,每次价格在 5 分钟内涨超过 5%,在接下来的 1 分钟内,有 75%
的概率,价格会继续涨,我们策略应该在每次出现这种情况的时候,买入持有 1 分钟止盈,并且在回撤 2% 的时候止损。

基金经理 B 就更可能是一位量化投资基金经理。

和传统的投资方式相比, 量化投资的优势 很明显:

1、量化投资更有 纪律性 ,因为策略的实施由程序进行,可以克服贪婪、恐惧等人性弱点。

2、量化投资还能捕捉 更多的投资机会 ,因为计算机比人类更适合分析大量复杂信息,而且能在非常短的时间内进行投资。

正因如此,目前美国股票市场上有 70% 以上的交易是量化交易。全球收益最高的对冲基金中,使用了量化策略的占了一半。

绝对收益最高的对冲基金排行榜前 20 名

可以说,量化投资的出现,让投资从一门靠投资者主观能力的艺术,变成了系统的可以学习的科学。

** ** ** **▍** 数字货币量化交易

比特币诞生后,出现了一个新的市场——数字货币市场。

《数字货币量化投资》第二节试听

数字货币市场是量化交易的沃土。

全球有上万个加密资产交易所,常用的计价货币也多,给跨市场套利和三角套利创造了机会。而且,加密资产 7*24 小时交易,几乎所有交易所都提供数据流和交易
API,非常适合量化投资。

加密资产量化投资的回报相当可观,下图是部分数字货币量化团队真实收益情况。

部分数字货币量化团队收益情况

从年化收益来看,除了三个团队的收益率是个位数之外,其他的团队 年化收益率都在30% 以上** ,最高的有 457%
的年化收益,而且最大回撤基本能控制在 10% 以内,可以说表现很不错了。

虽然数字货币很适合量化交易,很多团队的业绩也很不错,但是很多人对它的印象却不怎么样,甚至有的人觉得 “币圈量化”
等同于骗子、传销、low,很多人应该都在朋友圈见过打着 “量化” 旗号的小广告。

为什么会这样呢?

因为目前的 数字货币量化市场 目前处于 快速整合 阶段,有三大乱象:

1 不透明 :一些不正规的团队打着量化旗号做资金盘、用主观交易冒充量化、半路出家现学现卖等。

2 不真实 :一些量化项目伪造团队背景、实际策略与宣传的不符、伪造历史业绩。

3 不公平 :行业缺乏第三方强制风控、管理费收费不合理等。

举个例子,国内某知名网络自媒体,原本是给项目喊单的,去年突然转型为“量化投顾”,在网络上公开募集量化产品,对外宣传“预期收益 40%-100%,实盘业绩 3 个月,收益年化 200%”,成功募集大量数字货币。


“量化投顾” 宣传的 “量化产品” 基本信息

但实际上,我们分析该策略的实盘业绩后发现,该策略存在很多严重的问题。

该“量化产品”的实盘业绩

首先,该产品宣传时说明止损线是 20%,但实盘业绩的最大回撤已经 接近腰斩 了,表明它宣传的 风控止损线无法实现

第二,该产品宣传的策略为趋势跟踪策略,但是在行情没有什么波动的情况下,它直接亏损了 50%,而在行情单边上涨时,净值却在下降,这证明该产品的
实际策略与承诺的不一致

第三,在行情波动 2% 、3% 的情况下,整个策略的净值亏损了 20% 到 40%,表明这个 策略的杠杆非常大

最后,它的 历史业绩也太短 ,短期的业绩情况很难证明策略长期的表现。

判断这些所谓的 “量化项目” 的真假对于专业人士来说并不难,然而大量的普通投资者对 “量化” 还 十分陌生 ,缺乏 筛选和辨别能力
,容易被所谓的 “高收益” 骗局 蒙蔽,损失辛苦挣来的家庭资产。

因此,Bang 姐请到了量化行业专家 Chris 老师,共同出品了这门
《数字货币量化投资》
视频课程,希望能帮助大家远离假量化的大坑,真正享受科技的力量,通过量化投资赚得稳稳的收益。

** ** ** ** ** 课程安排

点击上图试听课程

课程分为两篇 —— “原理篇” 会带你了解量化投资的基本原理, “实战篇”
会教你如何从零开始成为一个合格的量化基金投资人。在课程结束后还有很有 结业作业 ,让你把学到的方法用于实操。

** ** ** ** ** ** 课程讲师是谁**

课程讲师 Chris (张弘)臻云科技联合创始人 。臻云科技专注于数字货币二级市场量化交易,目前管理规模约为 3000 个
BTC,每月平均交易量为 10 亿人民币以上。

Chris (张弘)老师

Chris 还是 中山大学金融硕士导师 ,在全球理工和金融专业一流的 UIUC (美国伊利诺伊大学香槟分校)取得金融工程硕士学位。

在进入数字货币量化领域之前,Chris 曾经做过股票和外汇衍生品量化交易,曾经在 美国瑞信银行香港交通银行 任衍生品交易员,管理头寸超
50 亿美元

总结一下就是,不同于目前币圈很多所谓的草班子 “量化” 团队,Chris 是科班出身的正规军,在进入数字货币领域之前,已经在传统金融大机构历练了多年。

在进入币圈后,Chris 发现币圈量化鱼龙混杂。有一次,Chris 的一个非常要好的朋友想要请 Chris
的团队帮他做比特币量化管理,本来合同协议都签好了,但打币的当晚他告诉 Chris: 他的币被别的团队爆仓了,全亏没了 。所以后来 Chris 建立了
“量化医生” 公益组织,为机构和投资人提供免费的专业量化投资咨询。

这次做 《数字货币量化投资》 课程,也是因为想让投资人能对量化有更多的认识,让行业有更好的环境。在课程中,Chris
会把他多年的从业经验进行浓缩,总结出一套切实可行的量化投资方法论,还会分享五花八门的投资踩坑案例,帮助学员学会科学投资,远离雷坑。

** ** ** ** ** ** **** 课程适合谁听**

  • 想参与数字货币量化投资,却担心风险的观望者
  • 面对良莠不齐的量化基金,烦恼如何选择的纠结者
  • 不忍手里的数字货币贬值,想“币生币”的持币者
  • 已经投资了量化产品,但对实际收益不满意的投资者

学完这门课,你会:

  • 能远离常见误区,建立起对 “量化投资” 的客观认知
  • 能筛选出靠谱量化基金,远离 “假量化” 和 “毒量化”
  • 能通过资产配置和策略配置,获得稳定的投资收益

** ** ** ** ** ** ** **** 如何参与课程**

点击下方图片即可试听和订阅课程👇 这可能是你今年最值得的一笔投资。


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